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Scal_USDJPYの最適値を探ってみる

EA概要

ドル円に特化した、高勝率の24時間稼働型スキャルEA。販売数1500本を超える大ヒットEA(2018年4月7日時点)。

ロジックは、ゴゴジャンのコミュニティ内で開発者からコメントがありますので、トレンドフォローの「長期順張り×短期逆張り」だと思われる。

はい、このEAは、基本的に「トレンド相場向け」となります。

エントリーポイントは、バックテストを実施してみて頂くとわかりやすいかと思いますが、
「長期順張り×短期逆張り」という、王道系のエントリーとなっております。

テスト概要

EAScal_USDJPY_v14発売日2017年6月22日
通貨ペア
  • [USD/JPY]
時間足M5
最適化期間 2012年6月22日~2016年6月21日(4年間)バックテスト期間2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド15ヒストリカルデータFXDD

 

最適化

デフォルトのTP10、SL200の利小超損大だと、高勝率とはいえ、一発ドカンと負けてしまうと取り返すのにかなりの時間がかかってしまう。

そこで、もう少し平均利益、損失のバランスを取れる設定値を探るため、TPを20~50(変動:5)、SLを50~80(変動:10)にして、最適化を実施。

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)TPSL
3124.423882.058.05311.682.66%TP=20SL=50
3115.613781.858.24411.963.31%TP=25SL=50
3254.243701.778.8600.694.52%TP=30SL=50
3472.093561.789.75552.544.14%TP=35SL=50
2967.073421.628.68517.854.05%TP=40SL=50
3282.293351.669.8508.173.87%TP=45SL=50
3086.443281.619.41495.44.08%TP=50SL=50
3573.273852.339.28355.112.83%TP=20SL=60
3482.2837529.29399.713.33%TP=25SL=60
3575.943651.889.8501.993.74%TP=30SL=60
3765.923511.8610.73501.143.73%TP=35SL=60
3541.563391.7710.45488.593.71%TP=40SL=60
3878.463321.8111.68475.843.64%TP=45SL=60
3487.323251.6910.73514.434.18%TP=50SL=60
3753.923852.449.75308.072.94%TP=20SL=70
3762.513752.1210.03374.153.58%TP=25SL=70
4040.973652.0511.07527.973.81%TP=30SL=70
4221.353512.0112.035243.79%TP=35SL=70
4000.373391.911.8511.453.77%TP=40SL=70
4325.743291.9513.15498.73.61%TP=45 SL=70
3806.273221.7711.82485.933.72%TP=50SL=70
3937.573842.5910.25333.913.18%TP=20SL=80
3868.183742.1710.34406.863.82%TP=25SL=80
3993.133642.0110.97566.334.10%TP=30SL=80
4155.543501.9811.87520.243.78%TP=35SL=80
3875.083381.8411.46453.243.71%TP=40SL=80
4219.633281.912.86430.633.64%TP=45SL=80
3617.733211.711.27487.334.29%TP=50SL=80

 

TP=45、SL=70の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。ドローダウンも低く抑えられているので、この設定で長期間のバックテストを実施。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=45、SL=75)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

 

Strategy Tester Report
Scal_USDJPY_v14_1DBB97B3
(Build 1090)

 

通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターboost1=0; boost2=0; boost3=0; Souki_Close=true; Ryoudate_mode=false; MaxPosition=2; Tsuigeki_interval=5; Magic=1133557799; TP=45; SL=70; Lot=0.1; MM=false; MM_balance_mode=false; Setting_MM_Percent=1; Max_MM_Percent=30; Max_lot_size=1; Trailing_Stop=true; Trailing_pips=25; Trailing_pips_plus=2; Trailing_interval=5; SpreadLimit=3.1; Slippage=5; Countdown_mode=false; GMT=” === Auto_GMT (3/11 to 11/6:default , 11/7 to 3/10: Auto -1) === “; Summer_GMT_Offset=3; US=” – US_Sityugyo_filter (Every Month first friday (Day 1 to 8) ) – “; US_Sitsugyo_Filter=true; US_Sitsugyo_hour=21; US_Sitsugyo_limit_hour=13; Sihyou_filter=” === Sihyou_filter ( Close 1hour before, No_In limit_hour before ) === “; sihyou1_day=0; sihyou1_hour=0; sihyou1_limit_hour=10; sihyou2_day=0; sihyou2_hour=0; sihyou2_limit_hour=10; sihyou3_day=0; sihyou3_hour=0; sihyou3_limit_hour=10; FC=” – Friday_Close ( Close the Position, And No_In after that (Every Friday) ) – “; Friday_Close=true; Friday_Close_Hour=26; YS=” – Youbi_Seigen ( 1:Mon,2:Tue,..5:Friday. No_in_the_Day ) – “; Youbi_Seigen=0; Entry_comment=”Scal_USDJPY”;
テストバー数960597モデルティック数167675305モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益9661.95総利益21183.76総損失-11521.81
プロフィットファクタ1.84期待利得9.75
絶対ドローダウン255.99最大ドローダウン895.76 (7.58%)相対ドローダウン7.58% (895.76)
総取引数991売りポジション(勝率%)190 (71.05%)買いポジション(勝率%)801 (78.03%)
勝率(%)760 (76.69%)負率 (%)231 (23.31%)
最大勝トレード58.84敗トレード-91.33
平均勝トレード27.87敗トレード-49.88
最大連勝(金額)45 (1323.53)連敗(金額)7 (-349.60)
最大連勝(トレード数)1323.53 (45)連敗(トレード数)-365.37 (5)
平均連勝7連敗2

詳細な分析(Quant Analyzer)

販売前

収益推移表(月単位)

成績評価(月)

成績評価(曜日)

成績評価(時間)

取引割合(Long/Short)

取引時間

販売開始後

収益推移表(月単位)

成績評価(月)

成績評価(曜日)

成績評価(時間)

取引割合(Long/Short)

取引時間

評価

販売前販売後推奨基準
1年あたりの純利益732.29pips 687.52pips1000pips以上
プロフィットファクター1.79 1.711.2以上
1トレードあたりの平均純利益28.12pips 26.83pips20pips以上
タープの期待値0.19R 0.16R0.1R以上
最大ドローダウン7.31% 1.71%10%未満
リターン・ドローダウン・レシオ(%)10.38 2.562.0以上

取引回数が多くないので、1年あたりの純利益は少ないが、販売後の成績も販売前とかなり近い内容でなかなか良さそう。リアルフォワード対象として計測してみるか。

実際にEAに設定する具体的な内容はこちらから


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