【無料版】Swallowの真の実力を検証してみた

今、当実験室で絶好調のSwallowに厳しめのバックテストを実施して、これから先も果たして海外口座でも通用する実力があり、今後も期待していいものなのか、たまたま勝ち続けているのか…?バックテスト結果を分析してみることにしました。

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Swallowの特徴

EUR/USD 1時間足専用のデイ・スイングトレードEAです。

ADX、CCIを使用し、相場が行き過ぎたところからの戻りを狙います。
コンセプトはつばめ返しです。

ADXの値から、チャンスであると判断されたときにはロット数を増やす機能を備えています。
(この機能はオフにすることも可能)

最大保有時間は最後のポジション取得から36時間(時間は変更可)のため、停滞相場でも長期間ポジションを保有し続けることはありません。
週末のニューヨーククローズ30分前にはポジションは強制決済され、翌週にポジションを持ち越すことはありません。

 

EAの特徴など、さらに詳しい情報は、下記のページも参考にしてください。


当実験室のフォワード成績は、トレーダーズプロで無料で使用できるEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。EAの設定は、すべてデフォルト設定で稼働させてます。 

 

Swallowに対して厳しめのバックテストを実施

当実験室では、海外FX口座(TitanFXスタンダード口座)を用いてEAを稼働(フォワード計測)しているため、通常のバックテストで用いるスプレッドに比べて、極めて厳しい数値を採用しています。

万が一、この厳しい環境下で収益を積み上げられる稀有なEAは、かなり期待していいのではないでしょうか?

スプレッド耐性の低いEAにとっては、相当厳しい環境下でのバックテスト結果となっています。国内FX口座を想定した低いスプレッド(1pips未満)でバックテストを実施するとまったく異なる結果となります。

この点を踏まえた上で、下記のバックテスト結果を参考にしてください。

MT4によるバックテスト結果

 

 

 

バックテスト時スプレッド:1.4Pips

バックテスト期間:2005.01.07 – 2018.12.15(13年11ヶ月)
ヒストリカルデータ:DUKASCOPY(デューカスコピー)

 

損益合計:3679.1pips
プロフィットファクター:1.26
最大ドローダウン:1058.7pips
総取引回数:645回
平均利益:52.47pips
平均損失:-45.79pips
最大利益:171pips
最大損失:-167.5pips
勝率:52.56%
月平均損益:22.57pips

 

スプレッドが1.4pipsの厳しい条件下において、プロフィットファクターが1.26は、なかなか素晴らしい結果ではないでしょうか?

しかし2014年以降グラフが少し下降気味なのが、気になるところです。続いてQuant Analyzerで詳しく見ていきたいと思います。

 

Quant Analyzerによる詳細な分析

MT4で実施したバックテストをQuant Analyzerを用い、より詳細に分析した結果を見ていきます。

年度毎の収益

 

2005~2013年の9年間は連続でプラスになっていますが、2014~2017年は大きくはないですが、マイナス収支となっていることが分かります。(10勝4敗)

 

曜日毎の分析

続いて、曜日毎の成績を確認していきます。

金曜日と土曜日の週末にかけてのエントリーが苦手なようです。

苦手を克服するために、さらに詳しくロング(買い)ポジションとショート(売り)ポジション毎でのエントリーを見ていきたいと思います。

 

ロング(買い)エントリー

ショート(売り)エントリー

 

ロング、ショートともに金曜日、土曜日のエントリーが苦手のようですね。この負けやすい金、土のエントリーを克服(コントロール)できれば、勝てる可能性も相当高まるのでは?と逆に期待させられる結果ですね。

 

エントリー時間帯別の分析

続いて、エントリーの時間帯毎の成績を確認していきます。

 

 

2時~9時台のエントリーは、明らかに苦手な傾向があることが見て取れます。

ロング(買い)ポジションとショート(売り)ポジション毎での違いがどのようにあるか見ていきたいと思います。

ロング(買い)エントリー

ショート(売り)エントリー

ロングおよびショートエントリーで苦手な時間帯は異なっているようですが、2時~9時台は、明らかに苦手なようですね、

これぐらい時間帯によっての苦手なエントリーがはっきりと分かると、エントリー制限をうまく行うことで、収益を安定させることが出来そうですね。

スプレッドの厳しい条件でプロフィットファクターが1.26とデフォルトでももちろん期待できますが、上記の分析結果より金曜日、土曜日および2時~9時台のエントリーを制限することによりのさらなる安定的な収益の期待が持てるEAと言えるかと思います。

EAのエントリーを制限するには、下記のツールが便利です。

いろいろ条件でMT4を停止・再開!
スプレッドフィルタ、時間帯フィルタによりEA停止・再開を自動で行います!ポジションの同時決済も可能!
スプレッドフィルタ、時間帯フィルタによりEA停止・再開を自動で行います!ポジションの同時決済も可能!?|?fx-on.com

 

リアル口座で本当に勝てる強いEAを、お探しの方は、下記にまとめていますので、ご参考まで。

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【FX自動売買】本当に強い!勝ち組トレーダー定番EAおすすめ 6選

 

実験室では、引き続き、Swallowをフォワードテストにより実力計測を行っています。

興味を持たれた方は、ぜひ下記の実践中のデータもチェックしてみて下さいね。

関連記事

Swallow統計データ詳しいバックテストの分析結果は、下記の記事を参照ください。[…]

【実践データ】リアル統計 – Swallow

 


当実験室のフォワード成績は、トレーダーズプロで無料で使用できるEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。EAの設定は、すべてデフォルト設定で稼働させてます。 

 


知っていましたか?今、絶好調のSwallowを。EUR/USDの通貨ペアなので、海外口座でもスプレッドの影響を受けにくく、実験室でも稼働から2カ月あまりですが、快進撃を続けています。


Swallowの詳細はこちら

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