【無料版】Marmot V4 ewの真の実力を検証してみた

当実験室でも稼働中のMarmot V4 ewに厳しめのバックテストを実施して、そもそも海外口座でも通用する実力があり、期待していいものなのか?バックテスト結果を分析してみることにしました。

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Marmot V4 ewの特徴

armot V4は、USD/JPY 1時間足専用、1トレード1ポジションの順張りEAです。

複数の時間軸で複数の移動平均線を使ってトレンドを判定し、移動平均線クロスでエントリー、順張りで利益を伸ばします。

EAの特徴など、さらに詳しい情報は、下記のページも参考にしてください。


当実験室のフォワード成績は、トレーダーズプロで無料で使用できるEAをTitanFXスタンダード口座にて稼働させた実際の結果(リアルフォワード)です。EAの設定は、すべてデフォルト設定で稼働させてます。
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Marmot V4 ewに対して厳しめのバックテストを実施

当実験室では、海外FX口座(TitanFXスタンダード口座)を用いてEAを稼働(フォワード計測)しているため、通常のバックテストで用いるスプレッドに比べて、極めて厳しい数値を採用しています。

万が一、この厳しい環境下で収益を積み上げられる稀有なEAは、かなり期待していいのではないでしょうか?

スプレッド耐性の低いEAにとっては、相当厳しい環境下でのバックテスト結果となっています。国内FX口座を想定した低いスプレッド(1pips未満)でバックテストを実施するとまったく異なる結果となります。

この点を踏まえた上で、下記のバックテスト結果を参考にしてください。

MT4によるバックテスト結果

 

 

 

バックテスト時スプレッド:1.5Pips

バックテスト期間:2005.01.07 – 2018.12.16(13年11ヶ月)
ヒストリカルデータ:DUKASCOPY(デューカスコピー)

 

損益合計:1491.1pips
プロフィットファクター:1.15
最大ドローダウン:940.8pips
総取引回数:616回
平均利益:43.55pips
平均損失:-29.67pips
最大利益:500pips
最大損失:-32.06pips
勝率:43.83%
月平均損益:9.87pips

 

スプレッドが1.5pipsの厳しい条件下において、プロフィットファクターが1.15。勝率が43.83%の損小利大のスタイルをしっかりと維持できていそうですね。

引き続いてQuant Analyzerで詳しく見ていきたいと思います。

 

Quant Analyzerによる詳細な分析

MT4で実施したバックテストをQuant Analyzerを用い、より詳細に分析した結果を見ていきます。

年度毎の収益

 

 

プラス収支とマイナス収支のそれぞれ7年ずつ、ちょうど半々となっていることが分かります。(7勝7敗)

プラス収支の年はやや大きく勝つ傾向にあるようですね。

曜日毎の分析

続いて、曜日毎の成績を確認していきます。

 

月曜日の週始めのエントリーが苦手なようです。

苦手を克服するために、さらに詳しくロング(買い)ポジションとショート(売り)ポジション毎でのエントリーを見ていきたいと思います。

 

ロング(買い)エントリー

 

ショート(売り)エントリー

 

ロング、ショートと苦手な曜日がことなりますね。しかし月曜日は苦手な傾向が見れるので、月曜日のエントリーを制限することは効果があるかも知れませんね。

 

エントリー時間帯別の分析

続いて、エントリーの時間帯毎の成績を確認していきます。

 

 

9時台周辺のエントリーは、明らかに苦手な傾向があることが見て取れます。

また、エントリーは、4時~11時の間に行われることが見て取れます。

ロング(買い)ポジションとショート(売り)ポジション毎での違いがどのようにあるか見ていきたいと思います。

ロング(買い)エントリー

ショート(売り)エントリー

 

ロングおよびショートエントリーで苦手な時間帯は異なっていますが、9時台は苦手なようですね。

スプレッドの厳しい条件で、プロフィットファクターが1.15の損小利大なので、デフォルト設定でも期待できますが、上記の分析結果より月曜日および9時台のエントリーを制限することによりのさらなる安定的な収益の期待が持てるEAと言えるかと思います。

EAのエントリーを制限するには、下記のツールが便利です。

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実験室では、引き続き、Marmot V4 ewをフォワードテストにより実力計測を行っています。

興味を持たれた方は、ぜひ下記の実践中のデータもチェックしてみて下さいね。

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