MultiLogicShot_EA(GBPUSD)の設定値を探る

EA概要

複数のエントリーロジックと3種類の決済ロジックで安定した利益を確保しつつ、大きなチャンスを狙う朝スキャEA。

以下、本EAの2大特徴。

≫ 特徴1:高勝率の安定したトレード

MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。

また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。

なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
(基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています)

≫ 特徴2:利確幅が異なる複数の決済処理

1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。

 

テスト概要

EA MultiLogicShot_v03 発売日 2017年12月21日
通貨ペア [GBP/USD] 時間足 M5
最適化期間  2012年12月21日~2016年12月20日(4年間) バックテスト期間 2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド 18 ヒストリカルデータ FXDD

 

最適化

デフォルトのTP10、SL65でもロジックによる決済が実装されているが、デフォルトだと平均勝トレード:11.95 平均負トレード:-107.66となり、かなりの利小損大になっているので、もう少し改善してみる。

 

デフォルト値でのバックテスト(2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月))

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
通貨ペア GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime=”23:50″;
テストバー数 960490 モデルティック数 190593767 モデリング品質 89.99%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 18
純益 11913.41 総利益 35813.38 総損失 -23899.97
プロフィットファクタ 1.50 期待利得 3.70
絶対ドローダウン 633.18 最大ドローダウン 1719.83 (10.47%) 相対ドローダウン 12.76% (1370.36)
総取引数 3218 売りポジション(勝率%) 1492 (94.57%) 買いポジション(勝率%) 1726 (91.83%)
勝率(%) 2996 (93.10%) 負率 (%) 222 (6.90%)
最大 勝トレード 691.60 敗トレード -238.87
平均 勝トレード 11.95 敗トレード -107.66
最大 連勝(金額) 104 (1209.68) 連敗(金額) 5 (-757.06)
最大 連勝(トレード数) 1619.10 (20) 連敗(トレード数) -757.06 (5)
平均 連勝 21 連敗 2

 

 

もう少し、平均利益と損失のバランスを取りたいので、TP20~100(変動:20)、SL20~100(変動:20)にして、最適化を実施。

損益 総取引数 PF 期待利得 ドローダウン($) ドローダウン(%) TP SL
3892.15 870 1.38 4.47 1349.8 9.25% TP=20 SL=20
5347 930 1.44 5.75 1452.42 10.35% TP=20 SL=40
5936.79 942 1.48 6.3 1395.53 9.69% TP=20  SL=60
5749.74 946 1.46 6.08 1510.72 10.51% TP=20 SL=80
5504.9 946 1.43 5.82 1619.92 11.28% TP=20 SL=100
3610.14 824 1.34 4.38 1349.8 9.39% TP=40 SL=20
5165.89 884 1.41 5.84 1549.89 11.08% TP=40 SL=40
5613.68 894 1.43 6.28 1412.38 9.98% TP=40 SL=60
5381.25 897 1.41 6 1608.59 11.33% TP=40 SL=80
5137.32 897 1.38 5.73 1717.79 12.11% TP=40 SL=100
3461.44 816 1.33 4.24 1349.8 10.19% TP=60 SL=20
5070.59 876 1.4 5.79 1661.39 11.90% TP=60 SL=40
5499.08 885 1.43 6.21 1523.88 10.81% TP=60 SL=60
5266.65 888 1.4 5.93 1710.79 12.09% TP=60 SL=80
5022.72 888 1.37 5.66 1819.99 12.87% TP=60 SL=100
3454.54 815 1.33 4.24 1349.8 10.19% TP=80 SL=20
5070.09 875 1.4 5.79 1661.39 11.89% TP=80 SL=40
5456.38 883 1.42 6.18 1523.88 10.83% TP=80 SL=60
5223.95 886 1.39 5.9 1710.79 12.12% TP=80 SL=80
4980.02 886 1.37 5.62 1819.99 12.90% TP=80 SL=100
3474.64 815 1.33 4.26 1349.8 10.19% TP=100 SL=20
5090.19 875 1.4 5.82 1661.39 11.89% TP=100 SL=40
5476.48 883 1.42 6.2 1523.88 10.83% TP=100 SL=60
5244.05 886 1.4 5.92 1710.79 12.12% TP=100 SL=80
5000.12 886 1.37 5.64 1819.99 12.90% TP=100 SL=100

TP=20、SL=60の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。

この値を固定した上で、Trail値(10~50:変動5)についての最適化を実施する。

損益 総取引数 PF 期待利得 ドローダウン($) ドローダウン(%) Trail
5429.76 794 1.69 6.84 1349.8 9.00% Trail=10
5957.72 908 1.62 6.56 1447.5 9.74% Trail=15
6301.95 970 1.57 6.5 1349.8 11.20% Trail=20
5784.12 953 1.49 6.07 1351.75 10.07% Trail=25
5936.79 942 1.48 6.3 1395.53 9.69% Trail=30
6462.77 944 1.53 6.85 1460.93 9.62% Trail=35
6210.95 929 1.49 6.69 1469.13 9.92% Trail=40
6084.95 923 1.48 6.59 1479.18 9.86% Trail=45
5865.89 914 1.46 6.42 1525.88 10.31% Trail=50

Trail35が損益が一番大きいことが分かる。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=20、SL=60、Trail=35)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
通貨ペア GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=20; SL=60; Trail=35; ExitTime=”23:50″;
テストバー数 960490 モデルティック数 190593767 モデリング品質 89.99%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 18
純益 17487.23 総利益 62375.84 総損失 -44888.61
プロフィットファクタ 1.39 期待利得 5.71
絶対ドローダウン 933.15 最大ドローダウン 2234.12 (19.77%) 相対ドローダウン 19.77% (2234.12)
総取引数 3063 売りポジション(勝率%) 1401 (81.44%) 買いポジション(勝率%) 1662 (80.75%)
勝率(%) 2483 (81.06%) 負率 (%) 580 (18.94%)
最大 勝トレード 666.60 敗トレード -225.37
平均 勝トレード 25.12 敗トレード -77.39
最大 連勝(金額) 47 (1240.49) 連敗(金額) 7 (-1154.00)
最大 連勝(トレード数) 1540.10 (9) 連敗(トレード数) -1154.00 (7)
平均 連勝 8 連敗 2

評価

デフォルト設定と比較して、純益11913.41 → 17487.23となっており、なかなかいい感じである。とりあえずこの設定でリアルフォワードを開始してみることに。

実際にEAに設定する具体的な内容はこちらから

 

 

EA-BANKは、100以上の無料EAが使いたい放題。ツイッターで活躍するEA界隈の坂本龍馬こと、金ツッパ侍さん製作の「Hydrangea」やフォワード実績No.1の「bloom_EB」などの話題の無料EAが毎月どんどん追加されてますよ~
無料EAはすべてフォワード計測しているので、上記のEA-BANKの公式ホームページから成績を確認し、今が旬の無料EAを使えば勝率アップ間違いなし!
関連記事

FXの自動売買を始めるためには、MT4で稼働するEA(自動売買ロボット)が必要です。 そのMT4に設定するEAには、有料と無料があります。 どうしても、無料だと性能や機能を制限しているとか、有料版を購入してもらうための宣伝用とか[…]