EA概要
複数のエントリーロジックと3種類の決済ロジックで安定した利益を確保しつつ、大きなチャンスを狙う朝スキャEA。
以下、本EAの２大特徴。
≫ 特徴１：高勝率の安定したトレード
MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。
また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
（基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています）≫ 特徴２：利確幅が異なる複数の決済処理
1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。
テスト概要
| EA | MultiLogicShot_v03 | 発売日 | 2017年12月21日 |
| 通貨ペア | [GBP/USD] | 時間足 | M5 |
| 最適化期間 | 2012年12月21日～2016年12月20日（4年間） | バックテスト期間 | 2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月） |
| スプレッド | 18 | ヒストリカルデータ | FXDD |
最適化
デフォルトのTP10、SL65でもロジックによる決済が実装されているが、デフォルトだと平均勝トレード：11.95 平均負トレード：-107.66となり、かなりの利小損大になっているので、もう少し改善してみる。
デフォルト値でのバックテスト（2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月））
| 通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime=”23:50″; | ||||
| テストバー数 | 960490 | モデルティック数 | 190593767 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
| 純益 | 11913.41 | 総利益 | 35813.38 | 総損失 | -23899.97 |
| プロフィットファクタ | 1.50 | 期待利得 | 3.70 | ||
| 絶対ドローダウン | 633.18 | 最大ドローダウン | 1719.83 (10.47%) | 相対ドローダウン | 12.76% (1370.36) |
| 総取引数 | 3218 | 売りポジション(勝率%） | 1492 (94.57%) | 買いポジション(勝率%） | 1726 (91.83%) |
| 勝率(%) | 2996 (93.10%) | 負率 (%) | 222 (6.90%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 691.60 | 敗トレード | -238.87 | |
| 平均 | 勝トレード | 11.95 | 敗トレード | -107.66 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 104 (1209.68) | 連敗(金額) | 5 (-757.06) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1619.10 (20) | 連敗(トレード数) | -757.06 (5) | |
| 平均 | 連勝 | 21 | 連敗 | 2 | |
もう少し、平均利益と損失のバランスを取りたいので、TP20~100（変動：20）、SL20~100（変動：20）にして、最適化を実施。
| 損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン（＄） | ドローダウン（％） | TP | SL |
| 3892.15 | 870 | 1.38 | 4.47 | 1349.8 | 9.25% | TP=20 | SL=20 |
| 5347 | 930 | 1.44 | 5.75 | 1452.42 | 10.35% | TP=20 | SL=40 |
| 5936.79 | 942 | 1.48 | 6.3 | 1395.53 | 9.69% | TP=20 | SL=60 |
| 5749.74 | 946 | 1.46 | 6.08 | 1510.72 | 10.51% | TP=20 | SL=80 |
| 5504.9 | 946 | 1.43 | 5.82 | 1619.92 | 11.28% | TP=20 | SL=100 |
| 3610.14 | 824 | 1.34 | 4.38 | 1349.8 | 9.39% | TP=40 | SL=20 |
| 5165.89 | 884 | 1.41 | 5.84 | 1549.89 | 11.08% | TP=40 | SL=40 |
| 5613.68 | 894 | 1.43 | 6.28 | 1412.38 | 9.98% | TP=40 | SL=60 |
| 5381.25 | 897 | 1.41 | 6 | 1608.59 | 11.33% | TP=40 | SL=80 |
| 5137.32 | 897 | 1.38 | 5.73 | 1717.79 | 12.11% | TP=40 | SL=100 |
| 3461.44 | 816 | 1.33 | 4.24 | 1349.8 | 10.19% | TP=60 | SL=20 |
| 5070.59 | 876 | 1.4 | 5.79 | 1661.39 | 11.90% | TP=60 | SL=40 |
| 5499.08 | 885 | 1.43 | 6.21 | 1523.88 | 10.81% | TP=60 | SL=60 |
| 5266.65 | 888 | 1.4 | 5.93 | 1710.79 | 12.09% | TP=60 | SL=80 |
| 5022.72 | 888 | 1.37 | 5.66 | 1819.99 | 12.87% | TP=60 | SL=100 |
| 3454.54 | 815 | 1.33 | 4.24 | 1349.8 | 10.19% | TP=80 | SL=20 |
| 5070.09 | 875 | 1.4 | 5.79 | 1661.39 | 11.89% | TP=80 | SL=40 |
| 5456.38 | 883 | 1.42 | 6.18 | 1523.88 | 10.83% | TP=80 | SL=60 |
| 5223.95 | 886 | 1.39 | 5.9 | 1710.79 | 12.12% | TP=80 | SL=80 |
| 4980.02 | 886 | 1.37 | 5.62 | 1819.99 | 12.90% | TP=80 | SL=100 |
| 3474.64 | 815 | 1.33 | 4.26 | 1349.8 | 10.19% | TP=100 | SL=20 |
| 5090.19 | 875 | 1.4 | 5.82 | 1661.39 | 11.89% | TP=100 | SL=40 |
| 5476.48 | 883 | 1.42 | 6.2 | 1523.88 | 10.83% | TP=100 | SL=60 |
| 5244.05 | 886 | 1.4 | 5.92 | 1710.79 | 12.12% | TP=100 | SL=80 |
| 5000.12 | 886 | 1.37 | 5.64 | 1819.99 | 12.90% | TP=100 | SL=100 |
TP=20、SL=60の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。
この値を固定した上で、Trail値（10～50：変動5）についての最適化を実施する。
| 損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン（＄） | ドローダウン（％） | Trail |
| 5429.76 | 794 | 1.69 | 6.84 | 1349.8 | 9.00% | Trail=10 |
| 5957.72 | 908 | 1.62 | 6.56 | 1447.5 | 9.74% | Trail=15 |
| 6301.95 | 970 | 1.57 | 6.5 | 1349.8 | 11.20% | Trail=20 |
| 5784.12 | 953 | 1.49 | 6.07 | 1351.75 | 10.07% | Trail=25 |
| 5936.79 | 942 | 1.48 | 6.3 | 1395.53 | 9.69% | Trail=30 |
| 6462.77 | 944 | 1.53 | 6.85 | 1460.93 | 9.62% | Trail=35 |
| 6210.95 | 929 | 1.49 | 6.69 | 1469.13 | 9.92% | Trail=40 |
| 6084.95 | 923 | 1.48 | 6.59 | 1479.18 | 9.86% | Trail=45 |
| 5865.89 | 914 | 1.46 | 6.42 | 1525.88 | 10.31% | Trail=50 |
Trail35が損益が一番大きいことが分かる。
長期間バックテスト
上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ（TP=20、SL＝60、Trail=35）を用いて、2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月）を実施。結果は、次の通り。
| 通貨ペア | GBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=20; SL=60; Trail=35; ExitTime=”23:50″; | ||||
| テストバー数 | 960490 | モデルティック数 | 190593767 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 18 | ||
| 純益 | 17487.23 | 総利益 | 62375.84 | 総損失 | -44888.61 |
| プロフィットファクタ | 1.39 | 期待利得 | 5.71 | ||
| 絶対ドローダウン | 933.15 | 最大ドローダウン | 2234.12 (19.77%) | 相対ドローダウン | 19.77% (2234.12) |
| 総取引数 | 3063 | 売りポジション(勝率%） | 1401 (81.44%) | 買いポジション(勝率%） | 1662 (80.75%) |
| 勝率(%) | 2483 (81.06%) | 負率 (%) | 580 (18.94%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 666.60 | 敗トレード | -225.37 | |
| 平均 | 勝トレード | 25.12 | 敗トレード | -77.39 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 47 (1240.49) | 連敗(金額) | 7 (-1154.00) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1540.10 (9) | 連敗(トレード数) | -1154.00 (7) | |
| 平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 2 | |
評価
デフォルト設定と比較して、純益11913.41 → 17487.23となっており、なかなかいい感じである。とりあえずこの設定でリアルフォワードを開始してみることに。
