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MultiLogicShot_EA(GBPUSD)の設定値を探る

EA概要

複数のエントリーロジックと3種類の決済ロジックで安定した利益を確保しつつ、大きなチャンスを狙う朝スキャEA。

以下、本EAの2大特徴。

≫ 特徴1:高勝率の安定したトレード

MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。

また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。

なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
(基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています)

≫ 特徴2:利確幅が異なる複数の決済処理

1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。

 

テスト概要

EAMultiLogicShot_v03発売日2017年12月21日
通貨ペア[GBP/USD]時間足M5
最適化期間 2012年12月21日~2016年12月20日(4年間)バックテスト期間2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド18ヒストリカルデータFXDD

 

最適化

デフォルトのTP10、SL65でもロジックによる決済が実装されているが、デフォルトだと平均勝トレード:11.95 平均負トレード:-107.66となり、かなりの利小損大になっているので、もう少し改善してみる。

 

デフォルト値でのバックテスト(2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月))

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
通貨ペアGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime=”23:50″;
テストバー数960490モデルティック数190593767モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド18
純益11913.41総利益35813.38総損失-23899.97
プロフィットファクタ1.50期待利得3.70
絶対ドローダウン633.18最大ドローダウン1719.83 (10.47%)相対ドローダウン12.76% (1370.36)
総取引数3218売りポジション(勝率%)1492 (94.57%)買いポジション(勝率%)1726 (91.83%)
勝率(%)2996 (93.10%)負率 (%)222 (6.90%)
最大勝トレード691.60敗トレード-238.87
平均勝トレード11.95敗トレード-107.66
最大連勝(金額)104 (1209.68)連敗(金額)5 (-757.06)
最大連勝(トレード数)1619.10 (20)連敗(トレード数)-757.06 (5)
平均連勝21連敗2

 

 

もう少し、平均利益と損失のバランスを取りたいので、TP20~100(変動:20)、SL20~100(変動:20)にして、最適化を実施。

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)TPSL
3892.158701.384.471349.89.25%TP=20SL=20
53479301.445.751452.4210.35%TP=20SL=40
5936.799421.486.31395.539.69%TP=20 SL=60
5749.749461.466.081510.7210.51%TP=20SL=80
5504.99461.435.821619.9211.28%TP=20SL=100
3610.148241.344.381349.89.39%TP=40SL=20
5165.898841.415.841549.8911.08%TP=40SL=40
5613.688941.436.281412.389.98%TP=40SL=60
5381.258971.4161608.5911.33%TP=40SL=80
5137.328971.385.731717.7912.11%TP=40SL=100
3461.448161.334.241349.810.19%TP=60SL=20
5070.598761.45.791661.3911.90%TP=60SL=40
5499.088851.436.211523.8810.81%TP=60SL=60
5266.658881.45.931710.7912.09%TP=60SL=80
5022.728881.375.661819.9912.87%TP=60SL=100
3454.548151.334.241349.810.19%TP=80SL=20
5070.098751.45.791661.3911.89%TP=80SL=40
5456.388831.426.181523.8810.83%TP=80SL=60
5223.958861.395.91710.7912.12%TP=80SL=80
4980.028861.375.621819.9912.90%TP=80SL=100
3474.648151.334.261349.810.19%TP=100SL=20
5090.198751.45.821661.3911.89%TP=100SL=40
5476.488831.426.21523.8810.83%TP=100SL=60
5244.058861.45.921710.7912.12%TP=100SL=80
5000.128861.375.641819.9912.90%TP=100SL=100

TP=20、SL=60の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。

この値を固定した上で、Trail値(10~50:変動5)についての最適化を実施する。

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)Trail
5429.767941.696.841349.89.00%Trail=10
5957.729081.626.561447.59.74%Trail=15
6301.959701.576.51349.811.20%Trail=20
5784.129531.496.071351.7510.07%Trail=25
5936.799421.486.31395.539.69%Trail=30
6462.779441.536.851460.939.62%Trail=35
6210.959291.496.691469.139.92%Trail=40
6084.959231.486.591479.189.86%Trail=45
5865.899141.466.421525.8810.31%Trail=50

Trail35が損益が一番大きいことが分かる。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=20、SL=60、Trail=35)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
通貨ペアGBPUSD (Great Britain Pound vs US Dollar)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=20; SL=60; Trail=35; ExitTime=”23:50″;
テストバー数960490モデルティック数190593767モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド18
純益17487.23総利益62375.84総損失-44888.61
プロフィットファクタ1.39期待利得5.71
絶対ドローダウン933.15最大ドローダウン2234.12 (19.77%)相対ドローダウン19.77% (2234.12)
総取引数3063売りポジション(勝率%)1401 (81.44%)買いポジション(勝率%)1662 (80.75%)
勝率(%)2483 (81.06%)負率 (%)580 (18.94%)
最大勝トレード666.60敗トレード-225.37
平均勝トレード25.12敗トレード-77.39
最大連勝(金額)47 (1240.49)連敗(金額)7 (-1154.00)
最大連勝(トレード数)1540.10 (9)連敗(トレード数)-1154.00 (7)
平均連勝8連敗2

評価

デフォルト設定と比較して、純益11913.41 → 17487.23となっており、なかなかいい感じである。とりあえずこの設定でリアルフォワードを開始してみることに。

実際にEAに設定する具体的な内容はこちらから

 

 


知っていましたか?今、絶好調のSwallowを。EUR/USDの通貨ペアなので、海外口座でもスプレッドの影響を受けにくく、実験室でも稼働から2カ月あまりですが、快進撃を続けています。


Swallowの詳細はこちら