MultiLogicShot_EA(USD_JPY)の設定値を探る(その1)

EA概要

複数のエントリーロジックと3種類の決済ロジックで安定した利益を確保しつつ、大きなチャンスを狙う朝スキャEA。

以下、本EAの2大特徴。

≫ 特徴1:高勝率の安定したトレード

MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。

また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。

なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
(基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています)

≫ 特徴2:利確幅が異なる複数の決済処理

1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。

 

テスト概要

EA MultiLogicShot_v03 発売日 2017年12月21日
通貨ペア [USD/JPY] 時間足 M5
最適化期間  2012年12月21日~2016年12月20日(4年間) バックテスト期間 2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド 15 ヒストリカルデータ FXDD

 

最適化

デフォルトのTP10、SL65でもロジックによる決済が実装されているが、デフォルトだと平均勝トレード:11.77 平均負トレード:-77.72となり、利小損大になる。

デフォルト値でのバックテスト(2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月))

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime=”23:50″;
テストバー数 960597 モデルティック数 167675305 モデリング品質 89.99%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
純益 14305.62 総利益 41274.21 総損失 -26968.59
プロフィットファクタ 1.53 期待利得 3.71
絶対ドローダウン 750.52 最大ドローダウン 1448.30 (12.99%) 相対ドローダウン 12.99% (1448.30)
総取引数 3855 売りポジション(勝率%) 1821 (90.17%) 買いポジション(勝率%) 2034 (91.74%)
勝率(%) 3508 (91.00%) 負率 (%) 347 (9.00%)
最大 勝トレード 86.89 敗トレード -221.02
平均 勝トレード 11.77 敗トレード -77.72
最大 連勝(金額) 118 (1591.03) 連敗(金額) 6 (-674.82)
最大 連勝(トレード数) 1591.03 (118) 連敗(トレード数) -674.82 (6)
平均 連勝 19 連敗 2

 

もう少し、平均利益と損失のバランスを取りたいので、TP10~50(変動:10)、SL20~60(変動:10)にして、最適化を実施。

損益 総取引数 PF 期待利得 ドローダウン($) ドローダウン(%) TP SL
2494.51 1114 1.3 2.24 701.65 0.0587 TP=10 SL=20
4065.95 1149 1.53 3.54 592.97 0.0486 TP=10 SL=30
4958.6 1180 1.67 4.2 624.6 0.0483 TP=10 SL=40
6091.99 1195 1.91 5.1 642.48 0.0472 TP=10 SL=50
6234.26 1197 1.94 5.21 733.8 0.052 TP=10 SL=60
6188.52 1199 1.92 5.16 851.64 0.0608 TP=10 SL=70
3143.47 951 1.36 3.31 628.82 0.0539 TP=20 SL=20
5260.86 979 1.66 5.37 624.02 0.0498 TP=20 SL=30
6059.98 996 1.78 6.08 675.48 0.0513 TP=20 SL=40
7253.62 1008 2.02 7.2 626.26 0.0454 TP=20 SL=50
7468.31 1010 2.06 7.39 723.28 0.0501 TP=20 SL=60
7388.53 1010 2.03 7.32 805.94 0.0564 TP=20 SL=70
3173.63 874 1.37 3.63 643.48 0.0551 TP=30 SL=20
5358.06 897 1.67 5.97 659.96 0.0528 TP=30 SL=30
6224.31 912 1.8 6.82 706.36 0.0536 TP=30 SL=40
7481.98 925 2.05 8.09 635.51 0.0458 TP=30 SL=50
7711.16 927 2.09 8.32 732.29 0.0505 TP=30 SL=60
7631.38 927 2.06 8.23 814.95 0.0567 TP=30 SL=70
3121.93 860 1.36 3.63 643.48 0.0551 TP=40 SL=20
5337.81 883 1.67 6.05 659.96 0.0527 TP=40 SL=30
6190.16 898 1.8 6.89 706.36 0.0536 TP=40 SL=40
7466.59 911 2.05 8.2 635.51 0.0457 TP=40 SL=50
7704.43 913 2.09 8.44 732.29 0.0504 TP=40 SL=60
7624.65 913 2.06 8.35 814.95 0.0566 TP=40 SL=70
3083.4 856 1.36 3.6 643.48 0.0551 TP=50 SL=20
5313.03 879 1.66 6.04 659.96 0.0528 TP=50 SL=30
6166.39 894 1.79 6.9 706.36 0.0536 TP=50 SL=40
7490.87 908 2.05 8.25 635.51 0.0456 TP=50 SL=50
7743.95 910 2.09 8.51 732.29 0.0503 TP=50  SL=60
7664.17 910 2.07 8.42 814.95 0.0565 TP=50 SL=70

TP=50、SL=60の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=50、SL=60)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)

 

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=50; SL=60; Trail=10; ExitTime=”23:50″;
テストバー数 960597 モデルティック数 167675305 モデリング品質 89.99%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
純益 16463.65 総利益 45131.86 総損失 -28668.21
プロフィットファクタ 1.57 期待利得 5.83
絶対ドローダウン 687.53 最大ドローダウン 1190.89 (7.38%) 相対ドローダウン 10.23% (1114.41)
総取引数 2823 売りポジション(勝率%) 1293 (86.62%) 買いポジション(勝率%) 1530 (87.58%)
勝率(%) 2460 (87.14%) 負率 (%) 363 (12.86%)
最大 勝トレード 86.89 敗トレード -219.17
平均 勝トレード 18.35 敗トレード -78.98
最大 連勝(金額) 81 (1565.52) 連敗(金額) 8 (-687.25)
最大 連勝(トレード数) 1802.00 (72) 連敗(トレード数) -687.25 (8)
平均 連勝 13 連敗 2

 

評価

デフォルト設定と比較して、純益14305.62→16463.65となっており、決して悪くはない。

しかし本EAは、1回のエントリーのLot数は『設定Lot×3』となることから、1ポジションあたり、他のEAと比べると1/3の利益と考えることもできる。タープの期待値も0.074Rとなり、なんとか0.1Rを超えたいので、さらに最適化を実施する。

過剰最適に陥りそうな気もしますが…

 

 

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