EA概要
複数のエントリーロジックと3種類の決済ロジックで安定した利益を確保しつつ、大きなチャンスを狙う朝スキャEA。
以下、本EAの２大特徴。
≫ 特徴１：高勝率の安定したトレード
MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。
また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
（基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています）≫ 特徴２：利確幅が異なる複数の決済処理
1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。
テスト概要
| EA | MultiLogicShot_v03 | 発売日 | 2017年12月21日 |
| 通貨ペア | [USD/JPY] | 時間足 | M5 |
| 最適化期間 | 2012年12月21日～2016年12月20日（4年間） | バックテスト期間 | 2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月） |
| スプレッド | 15 | ヒストリカルデータ | FXDD |
最適化
デフォルトのTP10、SL65でもロジックによる決済が実装されているが、デフォルトだと平均勝トレード：11.77 平均負トレード：-77.72となり、利小損大になる。
デフォルト値でのバックテスト（2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月））
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime=”23:50″; | ||||
| テストバー数 | 960597 | モデルティック数 | 167675305 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 14305.62 | 総利益 | 41274.21 | 総損失 | -26968.59 |
| プロフィットファクタ | 1.53 | 期待利得 | 3.71 | ||
| 絶対ドローダウン | 750.52 | 最大ドローダウン | 1448.30 (12.99%) | 相対ドローダウン | 12.99% (1448.30) |
| 総取引数 | 3855 | 売りポジション(勝率%） | 1821 (90.17%) | 買いポジション(勝率%） | 2034 (91.74%) |
| 勝率(%) | 3508 (91.00%) | 負率 (%) | 347 (9.00%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 86.89 | 敗トレード | -221.02 | |
| 平均 | 勝トレード | 11.77 | 敗トレード | -77.72 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 118 (1591.03) | 連敗(金額) | 6 (-674.82) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1591.03 (118) | 連敗(トレード数) | -674.82 (6) | |
| 平均 | 連勝 | 19 | 連敗 | 2 | |
もう少し、平均利益と損失のバランスを取りたいので、TP10~50（変動：10）、SL20~60（変動：10）にして、最適化を実施。
| 損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン（＄） | ドローダウン（％） | TP | SL |
| 2494.51 | 1114 | 1.3 | 2.24 | 701.65 | 0.0587 | TP=10 | SL=20 |
| 4065.95 | 1149 | 1.53 | 3.54 | 592.97 | 0.0486 | TP=10 | SL=30 |
| 4958.6 | 1180 | 1.67 | 4.2 | 624.6 | 0.0483 | TP=10 | SL=40 |
| 6091.99 | 1195 | 1.91 | 5.1 | 642.48 | 0.0472 | TP=10 | SL=50 |
| 6234.26 | 1197 | 1.94 | 5.21 | 733.8 | 0.052 | TP=10 | SL=60 |
| 6188.52 | 1199 | 1.92 | 5.16 | 851.64 | 0.0608 | TP=10 | SL=70 |
| 3143.47 | 951 | 1.36 | 3.31 | 628.82 | 0.0539 | TP=20 | SL=20 |
| 5260.86 | 979 | 1.66 | 5.37 | 624.02 | 0.0498 | TP=20 | SL=30 |
| 6059.98 | 996 | 1.78 | 6.08 | 675.48 | 0.0513 | TP=20 | SL=40 |
| 7253.62 | 1008 | 2.02 | 7.2 | 626.26 | 0.0454 | TP=20 | SL=50 |
| 7468.31 | 1010 | 2.06 | 7.39 | 723.28 | 0.0501 | TP=20 | SL=60 |
| 7388.53 | 1010 | 2.03 | 7.32 | 805.94 | 0.0564 | TP=20 | SL=70 |
| 3173.63 | 874 | 1.37 | 3.63 | 643.48 | 0.0551 | TP=30 | SL=20 |
| 5358.06 | 897 | 1.67 | 5.97 | 659.96 | 0.0528 | TP=30 | SL=30 |
| 6224.31 | 912 | 1.8 | 6.82 | 706.36 | 0.0536 | TP=30 | SL=40 |
| 7481.98 | 925 | 2.05 | 8.09 | 635.51 | 0.0458 | TP=30 | SL=50 |
| 7711.16 | 927 | 2.09 | 8.32 | 732.29 | 0.0505 | TP=30 | SL=60 |
| 7631.38 | 927 | 2.06 | 8.23 | 814.95 | 0.0567 | TP=30 | SL=70 |
| 3121.93 | 860 | 1.36 | 3.63 | 643.48 | 0.0551 | TP=40 | SL=20 |
| 5337.81 | 883 | 1.67 | 6.05 | 659.96 | 0.0527 | TP=40 | SL=30 |
| 6190.16 | 898 | 1.8 | 6.89 | 706.36 | 0.0536 | TP=40 | SL=40 |
| 7466.59 | 911 | 2.05 | 8.2 | 635.51 | 0.0457 | TP=40 | SL=50 |
| 7704.43 | 913 | 2.09 | 8.44 | 732.29 | 0.0504 | TP=40 | SL=60 |
| 7624.65 | 913 | 2.06 | 8.35 | 814.95 | 0.0566 | TP=40 | SL=70 |
| 3083.4 | 856 | 1.36 | 3.6 | 643.48 | 0.0551 | TP=50 | SL=20 |
| 5313.03 | 879 | 1.66 | 6.04 | 659.96 | 0.0528 | TP=50 | SL=30 |
| 6166.39 | 894 | 1.79 | 6.9 | 706.36 | 0.0536 | TP=50 | SL=40 |
| 7490.87 | 908 | 2.05 | 8.25 | 635.51 | 0.0456 | TP=50 | SL=50 |
| 7743.95 | 910 | 2.09 | 8.51 | 732.29 | 0.0503 | TP=50 | SL=60 |
| 7664.17 | 910 | 2.07 | 8.42 | 814.95 | 0.0565 | TP=50 | SL=70 |
TP=50、SL=60の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。
長期間バックテスト
上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ（TP=50、SL＝60）を用いて、2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月）を実施。結果は、次の通り。
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=50; SL=60; Trail=10; ExitTime=”23:50″; | ||||
| テストバー数 | 960597 | モデルティック数 | 167675305 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 16463.65 | 総利益 | 45131.86 | 総損失 | -28668.21 |
| プロフィットファクタ | 1.57 | 期待利得 | 5.83 | ||
| 絶対ドローダウン | 687.53 | 最大ドローダウン | 1190.89 (7.38%) | 相対ドローダウン | 10.23% (1114.41) |
| 総取引数 | 2823 | 売りポジション(勝率%） | 1293 (86.62%) | 買いポジション(勝率%） | 1530 (87.58%) |
| 勝率(%) | 2460 (87.14%) | 負率 (%) | 363 (12.86%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 86.89 | 敗トレード | -219.17 | |
| 平均 | 勝トレード | 18.35 | 敗トレード | -78.98 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 81 (1565.52) | 連敗(金額) | 8 (-687.25) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1802.00 (72) | 連敗(トレード数) | -687.25 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 13 | 連敗 | 2 | |
評価
デフォルト設定と比較して、純益14305.62→16463.65となっており、決して悪くはない。
しかし本EAは、1回のエントリーのLot数は『設定Lot×3』となることから、1ポジションあたり、他のEAと比べると1/3の利益と考えることもできる。タープの期待値も0.074Rとなり、なんとか0.1Rを超えたいので、さらに最適化を実施する。
過剰最適に陥りそうな気もしますが…