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MultiLogicShot_EA(USD_JPY)の設定値を探る(その1)

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EA概要

複数のエントリーロジックと3種類の決済ロジックで安定した利益を確保しつつ、大きなチャンスを狙う朝スキャEA。

以下、本EAの2大特徴。

≫ 特徴1:高勝率の安定したトレード

MultiLogicShot_EAでは、朝の勝率が高くなる時間帯に限定してトレードを行います。

また、USDJPY、EURUSD、GBPUSDの3通貨に対応しています。
そのため、複数通貨に分散投資することで収益が安定しやすく、リスク軽減も図られます。

なお、ロジック・パラメータは同じ設定値を全ての通貨に適用させるのではなく、各通貨の値動き等の特徴に合わせて設定しています。
(基本的なロジックは全通貨において共通ですが、各通貨の特徴を踏まえてパラメータを変えて設定しています)

≫ 特徴2:利確幅が異なる複数の決済処理

1回のエントリーにつき、異なる3パターンの決済ロジックを実装しています。
複数パターンの決済ロジックを実装することで、
● 早めの決済ロジック → 相場の状況を踏まえて最低限の利益の確保
しながら。。。
● 遅めの決済ロジック → 大きな利益を狙う
といったトレードを行います。

 

テスト概要

EAMultiLogicShot_v03発売日2017年12月21日
通貨ペア[USD/JPY]時間足M5
最適化期間 2012年12月21日~2016年12月20日(4年間)バックテスト期間2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド15ヒストリカルデータFXDD

 

最適化

デフォルトのTP10、SL65でもロジックによる決済が実装されているが、デフォルトだと平均勝トレード:11.77 平均負トレード:-77.72となり、利小損大になる。

デフォルト値でのバックテスト(2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月))

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=10; SL=65; Trail=10; ExitTime=”23:50″;
テストバー数960597モデルティック数167675305モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益14305.62総利益41274.21総損失-26968.59
プロフィットファクタ1.53期待利得3.71
絶対ドローダウン750.52最大ドローダウン1448.30 (12.99%)相対ドローダウン12.99% (1448.30)
総取引数3855売りポジション(勝率%)1821 (90.17%)買いポジション(勝率%)2034 (91.74%)
勝率(%)3508 (91.00%)負率 (%)347 (9.00%)
最大勝トレード86.89敗トレード-221.02
平均勝トレード11.77敗トレード-77.72
最大連勝(金額)118 (1591.03)連敗(金額)6 (-674.82)
最大連勝(トレード数)1591.03 (118)連敗(トレード数)-674.82 (6)
平均連勝19連敗2

 

もう少し、平均利益と損失のバランスを取りたいので、TP10~50(変動:10)、SL20~60(変動:10)にして、最適化を実施。

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)TPSL
2494.5111141.32.24701.650.0587TP=10SL=20
4065.9511491.533.54592.970.0486TP=10SL=30
4958.611801.674.2624.60.0483TP=10SL=40
6091.9911951.915.1642.480.0472TP=10SL=50
6234.2611971.945.21733.80.052TP=10SL=60
6188.5211991.925.16851.640.0608TP=10SL=70
3143.479511.363.31628.820.0539TP=20SL=20
5260.869791.665.37624.020.0498TP=20SL=30
6059.989961.786.08675.480.0513TP=20SL=40
7253.6210082.027.2626.260.0454TP=20SL=50
7468.3110102.067.39723.280.0501TP=20SL=60
7388.5310102.037.32805.940.0564TP=20SL=70
3173.638741.373.63643.480.0551TP=30SL=20
5358.068971.675.97659.960.0528TP=30SL=30
6224.319121.86.82706.360.0536TP=30SL=40
7481.989252.058.09635.510.0458TP=30SL=50
7711.169272.098.32732.290.0505TP=30SL=60
7631.389272.068.23814.950.0567TP=30SL=70
3121.938601.363.63643.480.0551TP=40SL=20
5337.818831.676.05659.960.0527TP=40SL=30
6190.168981.86.89706.360.0536TP=40SL=40
7466.599112.058.2635.510.0457TP=40SL=50
7704.439132.098.44732.290.0504TP=40SL=60
7624.659132.068.35814.950.0566TP=40SL=70
3083.48561.363.6643.480.0551TP=50SL=20
5313.038791.666.04659.960.0528TP=50SL=30
6166.398941.796.9706.360.0536TP=50SL=40
7490.879082.058.25635.510.0456TP=50SL=50
7743.959102.098.51732.290.0503TP=50 SL=60
7664.179102.078.42814.950.0565TP=50SL=70

TP=50、SL=60の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=50、SL=60)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

 

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)

 

通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=50; SL=60; Trail=10; ExitTime=”23:50″;
テストバー数960597モデルティック数167675305モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益16463.65総利益45131.86総損失-28668.21
プロフィットファクタ1.57期待利得5.83
絶対ドローダウン687.53最大ドローダウン1190.89 (7.38%)相対ドローダウン10.23% (1114.41)
総取引数2823売りポジション(勝率%)1293 (86.62%)買いポジション(勝率%)1530 (87.58%)
勝率(%)2460 (87.14%)負率 (%)363 (12.86%)
最大勝トレード86.89敗トレード-219.17
平均勝トレード18.35敗トレード-78.98
最大連勝(金額)81 (1565.52)連敗(金額)8 (-687.25)
最大連勝(トレード数)1802.00 (72)連敗(トレード数)-687.25 (8)
平均連勝13連敗2

 

評価

デフォルト設定と比較して、純益14305.62→16463.65となっており、決して悪くはない。

しかし本EAは、1回のエントリーのLot数は『設定Lot×3』となることから、1ポジションあたり、他のEAと比べると1/3の利益と考えることもできる。タープの期待値も0.074Rとなり、なんとか0.1Rを超えたいので、さらに最適化を実施する。

過剰最適に陥りそうな気もしますが…

 

 


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