MultiLogicShot_EA(USD_JPY)の最適値を探る(その2)

はじめに

MultiLogicShot_EA(USD_JPY)の最適値を探る(その1)から引き続き、もっと利益を取れる設定値を探索する。

テスト概要

EA MultiLogicShot_v03 発売日 2017年12月21日
通貨ペア [USD/JPY] 時間足 M5
最適化期間  2012年12月21日~2016年12月20日(4年間) バックテスト期間 2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド 15 ヒストリカルデータ FXDD

最適化

タープの期待値0.1R越えを目標に、最適値を探っていく。

トレール値を基準に最適値を実施し、色々と試したところ、トレール=30で良さそうな設定を発見できた。

 

損益 総取引数 PF 期待利得 ドローダウン($) ドローダウン(%) TP SL
7534.59 1038 1.6 7.26 956.23 7.60% TP=40 SL=40
8228.39 1055 1.67 7.8 1103.58 8.71% TP=40 SL=50
7858.83 1063 1.61 7.39 1207.09 9.68% TP=40 SL=60
7571.27 1065 1.57 7.11 1276.37 10.39% TP=40 SL=70
7575.43 1069 1.56 7.09 1318.67 10.84% TP=40 SL=80
7231.15 1069 1.52 6.76 1360.92 11.30% TP=40 SL=90
6950.93 1069 1.49 6.5 1389.24 11.64% TP=40 SL=100
7537.42 1031 1.61 7.31 956.23 7.57% TP=50 SL=40
8211.29 1049 1.67 7.83 1103.58 8.71% TP=50 SL=50
7841.73 1057 1.61 7.42 1207.09 9.68% TP=50 SL=60
7569.35 1059 1.57 7.15 1276.37 10.39% TP=50 SL=70
7573.51 1063 1.56 7.12 1318.67 10.85% TP=50 SL=80
7229.23 1063 1.52 6.8 1360.92 11.30% TP=50 SL=90
6949.01 1063 1.49 6.54 1389.24 11.65% TP=50 SL=100
7603.33 1030 1.61 7.38 956.23 7.52% TP=60 SL=40
8358.01 1048 1.68 7.98 1103.58 8.63% TP=60 SL=50
7988.45 1056 1.62 7.56 1207.09 9.59% TP=60 SL=60
7725.13 1058 1.58 7.3 1276.37 10.28% TP=60 SL=70
7729.29 1062 1.58 7.28 1318.67 10.73% TP=60 SL=80
7385.01 1062 1.54 6.95 1360.92 11.18% TP=60 SL=90
7104.79 1062 1.51 6.69 1389.24 11.52% TP=60 SL=100
7647.35 1029 1.61 7.43 956.23 7.49% TP=70 SL=40
8375.63 1046 1.68 8.01 1103.58 8.58% TP=70 SL=50
8006.07 1054 1.62 7.6 1207.09 9.54% TP=70 SL=60
7742.75 1056 1.59 7.33 1276.37 10.23% TP=70 SL=70
7746.91 1060 1.58 7.31 1318.67 10.68% TP=70 SL=80
7402.63 1060 1.54 6.98 1360.92 11.13% TP=70 SL=90
7122.41 1060 1.51 6.72 1389.24 11.46% TP=70 SL=100
7657.91 1029 1.61 7.44 956.23 7.48% TP=80 SL=40
8420.5 1045 1.69 8.06 1103.58 8.54% TP=80  SL=50
8050.94 1053 1.63 7.65 1207.09 9.49% TP=80 SL=60
7787.62 1055 1.59 7.38 1276.37 10.18% TP=80 SL=70
7791.78 1059 1.58 7.36 1318.67 10.62% TP=80 SL=80
7447.5 1059 1.54 7.03 1360.92 11.06% TP=80 SL=90
7167.28 1059 1.51 6.77 1389.24 11.40% TP=80 SL=100

 

TP=80、SL=50、トレール=30の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。

この設定で長期間のバックテストを実施。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=80、SL=50、トレール=30)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)

 

通貨ペア USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーター Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=80; SL=50; Trail=30; ExitTime=”23:50″;
テストバー数 960597 モデルティック数 167675305 モデリング品質 89.99%
不整合チャートエラー 0
初期証拠金 10000.00 スプレッド 15
純益 22389.53 総利益 68692.99 総損失 -46303.47
プロフィットファクタ 1.48 期待利得 6.53
絶対ドローダウン 609.20 最大ドローダウン 1266.20 (8.09%) 相対ドローダウン 10.13% (1058.78)
総取引数 3430 売りポジション(勝率%) 1681 (79.54%) 買いポジション(勝率%) 1749 (77.02%)
勝率(%) 2684 (78.25%) 負率 (%) 746 (21.75%)
最大 勝トレード 252.05 敗トレード -190.25
平均 勝トレード 25.59 敗トレード -62.07
最大 連勝(金額) 33 (860.37) 連敗(金額) 9 (-571.53)
最大 連勝(トレード数) 1065.14 (32) 連敗(トレード数) -634.84 (8)
平均 連勝 8 連敗 2

 

詳細な分析(Quant Analyzer)

販売前

収益推移表(月単位)

成績評価(月)

成績評価(曜日)

成績評価(時間)

取引割合(Long/Short)

取引時間

販売開始後

収益推移表(月単位)

成績評価(月)

成績評価(曜日)

成績評価(時間)

取引割合(Long/Short)

取引時間

評価

販売前 販売後 推奨基準
1年あたりの純利益 3958.74pips  2025.3pips 1000pips以上
プロフィットファクター 3.91  3.72 1.2以上
1トレードあたりの平均純利益 25.47pips  25.48pips 20pips以上
タープの期待値 0.63R  0.53R 0.1R以上
最大ドローダウン 8.65%  3.63% 10%未満
リターン・ドローダウン・レシオ(%) 43.92  1.76 2.0以上

 

デフォルト設定と比較して、純益が、14305.62 → 22389.53となり、大きく改善されました!

このEAは、設定lot数×3でエントリーし、設定lot数で、計3回分割して決済する特徴があるので、イメージ的には、いきなり3ポジションエントリーする感じになります。

ですので、例えば、0.1lotの設定であれば、1回のエントリーで0.3lot注文されるので、通常のEAと比べると3倍のエントリーとなるので、注意が必要です。それでもドローダウンも低く抑えられているので、かなり良さげなEAだと思います。

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