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MultiLogicShot_EA(USD_JPY)の最適値を探る(その2)

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はじめに

MultiLogicShot_EA(USD_JPY)の最適値を探る(その1)から引き続き、もっと利益を取れる設定値を探索する。

テスト概要

EAMultiLogicShot_v03発売日2017年12月21日
通貨ペア[USD/JPY]時間足M5
最適化期間 2012年12月21日~2016年12月20日(4年間)バックテスト期間2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド15ヒストリカルデータFXDD

最適化

タープの期待値0.1R越えを目標に、最適値を探っていく。

トレール値を基準に最適値を実施し、色々と試したところ、トレール=30で良さそうな設定を発見できた。

 

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)TPSL
7534.5910381.67.26956.237.60%TP=40SL=40
8228.3910551.677.81103.588.71%TP=40SL=50
7858.8310631.617.391207.099.68%TP=40SL=60
7571.2710651.577.111276.3710.39%TP=40SL=70
7575.4310691.567.091318.6710.84%TP=40SL=80
7231.1510691.526.761360.9211.30%TP=40SL=90
6950.9310691.496.51389.2411.64%TP=40SL=100
7537.4210311.617.31956.237.57%TP=50SL=40
8211.2910491.677.831103.588.71%TP=50SL=50
7841.7310571.617.421207.099.68%TP=50SL=60
7569.3510591.577.151276.3710.39%TP=50SL=70
7573.5110631.567.121318.6710.85%TP=50SL=80
7229.2310631.526.81360.9211.30%TP=50SL=90
6949.0110631.496.541389.2411.65%TP=50SL=100
7603.3310301.617.38956.237.52%TP=60SL=40
8358.0110481.687.981103.588.63%TP=60SL=50
7988.4510561.627.561207.099.59%TP=60SL=60
7725.1310581.587.31276.3710.28%TP=60SL=70
7729.2910621.587.281318.6710.73%TP=60SL=80
7385.0110621.546.951360.9211.18%TP=60SL=90
7104.7910621.516.691389.2411.52%TP=60SL=100
7647.3510291.617.43956.237.49%TP=70SL=40
8375.6310461.688.011103.588.58%TP=70SL=50
8006.0710541.627.61207.099.54%TP=70SL=60
7742.7510561.597.331276.3710.23%TP=70SL=70
7746.9110601.587.311318.6710.68%TP=70SL=80
7402.6310601.546.981360.9211.13%TP=70SL=90
7122.4110601.516.721389.2411.46%TP=70SL=100
7657.9110291.617.44956.237.48%TP=80SL=40
8420.510451.698.061103.588.54%TP=80 SL=50
8050.9410531.637.651207.099.49%TP=80SL=60
7787.6210551.597.381276.3710.18%TP=80SL=70
7791.7810591.587.361318.6710.62%TP=80SL=80
7447.510591.547.031360.9211.06%TP=80SL=90
7167.2810591.516.771389.2411.40%TP=80SL=100

 

TP=80、SL=50、トレール=30の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。

この設定で長期間のバックテストを実施。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=80、SL=50、トレール=30)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)

 

通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターMagic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=80; SL=50; Trail=30; ExitTime=”23:50″;
テストバー数960597モデルティック数167675305モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益22389.53総利益68692.99総損失-46303.47
プロフィットファクタ1.48期待利得6.53
絶対ドローダウン609.20最大ドローダウン1266.20 (8.09%)相対ドローダウン10.13% (1058.78)
総取引数3430売りポジション(勝率%)1681 (79.54%)買いポジション(勝率%)1749 (77.02%)
勝率(%)2684 (78.25%)負率 (%)746 (21.75%)
最大勝トレード252.05敗トレード-190.25
平均勝トレード25.59敗トレード-62.07
最大連勝(金額)33 (860.37)連敗(金額)9 (-571.53)
最大連勝(トレード数)1065.14 (32)連敗(トレード数)-634.84 (8)
平均連勝8連敗2

 

詳細な分析(Quant Analyzer)

販売前

収益推移表(月単位)

成績評価(月)

成績評価(曜日)

成績評価(時間)

取引割合(Long/Short)

取引時間

販売開始後

収益推移表(月単位)

成績評価(月)

成績評価(曜日)

成績評価(時間)

取引割合(Long/Short)

取引時間

評価

販売前販売後推奨基準
1年あたりの純利益3958.74pips 2025.3pips1000pips以上
プロフィットファクター3.91 3.721.2以上
1トレードあたりの平均純利益25.47pips 25.48pips20pips以上
タープの期待値0.63R 0.53R0.1R以上
最大ドローダウン8.65% 3.63%10%未満
リターン・ドローダウン・レシオ(%)43.92 1.762.0以上

 

デフォルト設定と比較して、純益が、14305.62 → 22389.53となり、大きく改善されました!

このEAは、設定lot数×3でエントリーし、設定lot数で、計3回分割して決済する特徴があるので、イメージ的には、いきなり3ポジションエントリーする感じになります。

ですので、例えば、0.1lotの設定であれば、1回のエントリーで0.3lot注文されるので、通常のEAと比べると3倍のエントリーとなるので、注意が必要です。それでもドローダウンも低く抑えられているので、かなり良さげなEAだと思います。

実際にEAに設定する具体的な内容はこちらから


知っていましたか?今、絶好調のSwallowを。EUR/USDの通貨ペアなので、海外口座でもスプレッドの影響を受けにくく、実験室でも稼働から2カ月あまりですが、快進撃を続けています。


Swallowの詳細はこちら

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