目次
はじめに
MultiLogicShot_EA（USD_JPY）の最適値を探る（その１）から引き続き、もっと利益を取れる設定値を探索する。
テスト概要
| EA | MultiLogicShot_v03 | 発売日 | 2017年12月21日 |
| 通貨ペア | [USD/JPY] | 時間足 | M5 |
| 最適化期間 | 2012年12月21日～2016年12月20日（4年間） | バックテスト期間 | 2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月） |
| スプレッド | 15 | ヒストリカルデータ | FXDD |
最適化
タープの期待値0.1R越えを目標に、最適値を探っていく。
トレール値を基準に最適値を実施し、色々と試したところ、トレール=30で良さそうな設定を発見できた。
| 損益 | 総取引数 | PF | 期待利得 | ドローダウン（＄） | ドローダウン（％） | TP | SL |
| 7534.59 | 1038 | 1.6 | 7.26 | 956.23 | 7.60% | TP=40 | SL=40 |
| 8228.39 | 1055 | 1.67 | 7.8 | 1103.58 | 8.71% | TP=40 | SL=50 |
| 7858.83 | 1063 | 1.61 | 7.39 | 1207.09 | 9.68% | TP=40 | SL=60 |
| 7571.27 | 1065 | 1.57 | 7.11 | 1276.37 | 10.39% | TP=40 | SL=70 |
| 7575.43 | 1069 | 1.56 | 7.09 | 1318.67 | 10.84% | TP=40 | SL=80 |
| 7231.15 | 1069 | 1.52 | 6.76 | 1360.92 | 11.30% | TP=40 | SL=90 |
| 6950.93 | 1069 | 1.49 | 6.5 | 1389.24 | 11.64% | TP=40 | SL=100 |
| 7537.42 | 1031 | 1.61 | 7.31 | 956.23 | 7.57% | TP=50 | SL=40 |
| 8211.29 | 1049 | 1.67 | 7.83 | 1103.58 | 8.71% | TP=50 | SL=50 |
| 7841.73 | 1057 | 1.61 | 7.42 | 1207.09 | 9.68% | TP=50 | SL=60 |
| 7569.35 | 1059 | 1.57 | 7.15 | 1276.37 | 10.39% | TP=50 | SL=70 |
| 7573.51 | 1063 | 1.56 | 7.12 | 1318.67 | 10.85% | TP=50 | SL=80 |
| 7229.23 | 1063 | 1.52 | 6.8 | 1360.92 | 11.30% | TP=50 | SL=90 |
| 6949.01 | 1063 | 1.49 | 6.54 | 1389.24 | 11.65% | TP=50 | SL=100 |
| 7603.33 | 1030 | 1.61 | 7.38 | 956.23 | 7.52% | TP=60 | SL=40 |
| 8358.01 | 1048 | 1.68 | 7.98 | 1103.58 | 8.63% | TP=60 | SL=50 |
| 7988.45 | 1056 | 1.62 | 7.56 | 1207.09 | 9.59% | TP=60 | SL=60 |
| 7725.13 | 1058 | 1.58 | 7.3 | 1276.37 | 10.28% | TP=60 | SL=70 |
| 7729.29 | 1062 | 1.58 | 7.28 | 1318.67 | 10.73% | TP=60 | SL=80 |
| 7385.01 | 1062 | 1.54 | 6.95 | 1360.92 | 11.18% | TP=60 | SL=90 |
| 7104.79 | 1062 | 1.51 | 6.69 | 1389.24 | 11.52% | TP=60 | SL=100 |
| 7647.35 | 1029 | 1.61 | 7.43 | 956.23 | 7.49% | TP=70 | SL=40 |
| 8375.63 | 1046 | 1.68 | 8.01 | 1103.58 | 8.58% | TP=70 | SL=50 |
| 8006.07 | 1054 | 1.62 | 7.6 | 1207.09 | 9.54% | TP=70 | SL=60 |
| 7742.75 | 1056 | 1.59 | 7.33 | 1276.37 | 10.23% | TP=70 | SL=70 |
| 7746.91 | 1060 | 1.58 | 7.31 | 1318.67 | 10.68% | TP=70 | SL=80 |
| 7402.63 | 1060 | 1.54 | 6.98 | 1360.92 | 11.13% | TP=70 | SL=90 |
| 7122.41 | 1060 | 1.51 | 6.72 | 1389.24 | 11.46% | TP=70 | SL=100 |
| 7657.91 | 1029 | 1.61 | 7.44 | 956.23 | 7.48% | TP=80 | SL=40 |
| 8420.5 | 1045 | 1.69 | 8.06 | 1103.58 | 8.54% | TP=80 | SL=50 |
| 8050.94 | 1053 | 1.63 | 7.65 | 1207.09 | 9.49% | TP=80 | SL=60 |
| 7787.62 | 1055 | 1.59 | 7.38 | 1276.37 | 10.18% | TP=80 | SL=70 |
| 7791.78 | 1059 | 1.58 | 7.36 | 1318.67 | 10.62% | TP=80 | SL=80 |
| 7447.5 | 1059 | 1.54 | 7.03 | 1360.92 | 11.06% | TP=80 | SL=90 |
| 7167.28 | 1059 | 1.51 | 6.77 | 1389.24 | 11.40% | TP=80 | SL=100 |
TP=80、SL=50、トレール=30の組み合わせが、収益・期待利得が大きいことが分かる。
この設定で長期間のバックテストを実施。
長期間バックテスト
上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ（TP=80、SL＝50、トレール＝30）を用いて、2005年1月1日～2018年2月28日（13年1カ月）を実施。結果は、次の通り。
Strategy Tester Report
MultiLogicShot_v03_1A79184EE
(Build 1090)
| 通貨ペア | USDJPY (US Dollar vs Japanese Yen) | ||||
| 期間 | 5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28) | ||||
| モデル | 全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法) | ||||
| パラメーター | Magic=563240; Lots=0.1; Slippage=5; Spread=3; TP=80; SL=50; Trail=30; ExitTime=”23:50″; | ||||
| テストバー数 | 960597 | モデルティック数 | 167675305 | モデリング品質 | 89.99% |
| 不整合チャートエラー | 0 | ||||
| 初期証拠金 | 10000.00 | スプレッド | 15 | ||
| 純益 | 22389.53 | 総利益 | 68692.99 | 総損失 | -46303.47 |
| プロフィットファクタ | 1.48 | 期待利得 | 6.53 | ||
| 絶対ドローダウン | 609.20 | 最大ドローダウン | 1266.20 (8.09%) | 相対ドローダウン | 10.13% (1058.78) |
| 総取引数 | 3430 | 売りポジション(勝率%） | 1681 (79.54%) | 買いポジション(勝率%） | 1749 (77.02%) |
| 勝率(%) | 2684 (78.25%) | 負率 (%) | 746 (21.75%) | ||
| 最大 | 勝トレード | 252.05 | 敗トレード | -190.25 | |
| 平均 | 勝トレード | 25.59 | 敗トレード | -62.07 | |
| 最大 | 連勝(金額) | 33 (860.37) | 連敗(金額) | 9 (-571.53) | |
| 最大 | 連勝(トレード数) | 1065.14 (32) | 連敗(トレード数) | -634.84 (8) | |
| 平均 | 連勝 | 8 | 連敗 | 2 | |
詳細な分析（Quant Analyzer）
販売前
収益推移表（月単位）
成績評価（月）
成績評価（曜日）
成績評価（時間）
取引割合（Long/Short）
取引時間
販売開始後
収益推移表（月単位）
成績評価（月）
成績評価（曜日）
成績評価（時間）
取引割合（Long/Short）
取引時間
評価
| 販売前 | 販売後 | 推奨基準 | |
| １年あたりの純利益 | 3958.74pips | 2025.3pips | 1000pips以上 |
| プロフィットファクター | 3.91 | 3.72 | 1.2以上 |
| １トレードあたりの平均純利益 | 25.47pips | 25.48pips | 20pips以上 |
| タープの期待値 | 0.63R | 0.53R | 0.1R以上 |
| 最大ドローダウン | 8.65% | 3.63% | 10%未満 |
| リターン・ドローダウン・レシオ（％） | 43.92 | 1.76 | 2.0以上 |
デフォルト設定と比較して、純益が、14305.62 → 22389.53となり、大きく改善されました！
このEAは、設定lot数×３でエントリーし、設定lot数で、計3回分割して決済する特徴があるので、イメージ的には、いきなり3ポジションエントリーする感じになります。
ですので、例えば、0.1lotの設定であれば、1回のエントリーで0.3lot注文されるので、通常のEAと比べると3倍のエントリーとなるので、注意が必要です。それでもドローダウンも低く抑えられているので、かなり良さげなEAだと思います。
