Scal_USDJPY_Clistmas_Editionの最適値を探ってみる

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EA概要

言わずと知れたGogoJungleの大ベストセラー『Scal_USDJPY』の購入者限定の優待版。Scal_USDJPYを購入していないとこのEAは買うことができないにも関わらず1000本以上販売されています。

Scal_USDJPY購入者の3人に2人が購入している実績を考えると相当期待できることが伺えますね。

 

なお、この【ウルトラブースト機能】は、
その名前の通り、トレード頻度をさらに飛躍的に高める機能 となっております。

『ウルトラブースト】の性能としましては、
2005年~現在までのバックテスト結果について、

(1)デフォルト設定
→1300トレード(PF6.7、約8000pips獲得)

(2)boost1,2,3=「6,-4,-2」の設定
→2500トレード(PF2.5、約12000pips獲得)

(3)boost1,2,3=「6,-4,-2」+【ウルトラブースト】ON の設定
→3700トレード(PF2.2、約14500pips獲得)

となっております。

このように、
Scal_USDJPYの『boost=6,-4,-2』と比べても、
約1.5倍近いエントリー頻度となっております。

 

エントリー精度を落とさずに、エントリー回数を大幅に増やし利益も増やすという、まるで夢のようなEAだ。

テスト概要

EAScal_USDJPY_v14_Christmas_Edition発売日2017年12月10日
通貨ペア
  • [USD/JPY]
時間足M5
最適化期間 2012年12月10日~2016年12月9日(4年間)バックテスト期間2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)
スプレッド15ヒストリカルデータFXDD

デフォルト値でのバックテスト(2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月))

Strategy Tester Report
Scal_USDJPY_v14_Christmas_Edition_16BD8D0FE
(Build 1090)
通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターboost1=6; boost2=-4; boost3=-2; ultra_boost=true; Souki_Close=true; Ryoudate_mode=false; MaxPosition=2; Tsuigeki_interval=5; Magic=1133557799; TP=10; SL=200; Lot=0.1; MM=false; MM_balance_mode=false; Setting_MM_Percent=1; Max_MM_Percent=30; Max_lot_size=1; Trailing_Stop=true; Trailing_pips=5; Trailing_pips_plus=2; Trailing_interval=5; SpreadLimit=3.1; Slippage=5; Countdown_mode=false; GMT=” === Auto_GMT (3/11 to 11/6:default , 11/7 to 3/10: Auto -1) === “; Summer_GMT_Offset=3; US=” – US_Sityugyo_filter (Every Month first friday (Day 1 to 8) ) – “; US_Sitsugyo_Filter=true; US_Sitsugyo_hour=21; US_Sitsugyo_limit_hour=13; Sihyou_filter=” === Sihyou_filter ( Close 1hour before, No_In limit_hour before ) === “; sihyou1_day=0; sihyou1_hour=0; sihyou1_limit_hour=10; sihyou2_day=0; sihyou2_hour=0; sihyou2_limit_hour=10; sihyou3_day=0; sihyou3_hour=0; sihyou3_limit_hour=10; FC=” – Friday_Close ( Close the Position, And No_In after that (Every Friday) ) – “; Friday_Close=true; Friday_Close_Hour=26; YS=” – Youbi_Seigen ( 1:Mon,2:Tue,..5:Friday. No_in_the_Day ) – “; Youbi_Seigen=0; Entry_comment=”Christmas_Edition”;
テストバー数960597モデルティック数167675305モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益10470.55総利益22187.36総損失-11716.81
プロフィットファクタ1.89期待利得3.04
絶対ドローダウン280.21最大ドローダウン741.65 (4.48%)相対ドローダウン5.44% (683.82)
総取引数3439売りポジション(勝率%)1360 (89.41%)買いポジション(勝率%)2079 (93.07%)
勝率(%)3151 (91.63%)負率 (%)288 (8.37%)
最大勝トレード13.53敗トレード-211.22
平均勝トレード7.04敗トレード-40.68
最大連勝(金額)140 (910.31)連敗(金額)5 (-17.98)
最大連勝(トレード数)910.31 (140)連敗(トレード数)-410.20 (2)
平均連勝17連敗2

最適化

デフォルトのTP10、SL200の利小超損大から平均利益、損失のバランスを取れる設定値を探るため、TPを10~60(変動:5)、SLを10~100(変動:15程度)にして、最適化を実施。

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)TPSL
-755.5716060.97-0.473078.9827.14%TP=10SL=10
3179.1112361.132.571821.714.95%TP=10SL=25
5818.1611411.255.11665.2513.59%TP=10SL=45
5063.811371.214.452070.9516.27%TP=10SL=50
6836.6411271.296.072246.7117.33%TP=10SL=65
6529.5311101.285.883081.2423.76%TP=10SL=85
6724.4911101.296.062524.3119.47%TP=10SL=90
7538.6711021.346.842721.1420.98%TP=10SL=100
-220.4715590.99-0.143224.4727.30%TP=15SL=10
759.9313541.020.562514.421.71%TP=15SL=15
4264.8111361.133.752844.9224.42%TP=15SL=30
5474.2410991.184.982780.222.91%TP=15SL=35
5529.5510591.175.222907.8321.99%TP=15SL=60
7096.3110541.236.732764.5521.03%TP=15SL=65
8526.4210391.288.212651.0419.98%TP=15SL=80
8497.949811.238.662749.921.11%TP=20SL=85
8710.769801.248.892728.7416.28%TP=20SL=90
8636.729771.248.842889.9518.47%TP=20SL=95
4674.0210101.124.633703.5631.72%TP=25SL=35
4829.839661.1153564.2927.11%TP=25SL=60
8506.59471.28.983539.121.61%TP=25SL=85
9199.339321.229.873075.7618.52%TP=25SL=100
3491.8412361.092.831871.114.98%TP=30SL=15
4210.1710491.14.012868.2223.60%TP=30SL=25
7312.219721.177.523234.2326.54%TP=30SL=40
6635.719581.156.933536.4229.36%TP=30SL=45
6970.939451.157.383199.1923.73%TP=30SL=55
8921.39271.29.623213.8116.56%TP=30SL=75
10011.289161.2210.933520.9619.98%TP=30SL=95
4541.5210271.114.423778.7832.23%TP=35SL=25
6906.069581.167.214520.537.14%TP=35SL=35
7708.229111.168.463885.7928.86%TP=35SL=60
9856.699051.2110.892978.7422.36%TP=35SL=70
14115.168841.3115.972962.2415.82%TP=35 SL=100
6114.8910111.146.053430.5527.97%TP=40SL=25
9309.428891.1910.475013.1435.42%TP=40SL=65
10039.958841.211.363648.7825.75%TP=40SL=75
12084.118771.2513.783315.0123.58%TP=40SL=85
12294.348761.2514.033065.5419.97%TP=40SL=90
12840.558721.2614.733078.6118.71%TP=40SL=95
3495.0113601.12.572565.1519.79%TP=45SL=10
5062.1211631.134.352193.4317.86%TP=45SL=15
7317.848711.148.4512635.09%TP=45SL=60
11236.368611.2213.054084.9728.06%TP=45SL=80
6527.598701.137.55122.5536.88%TP=50SL=50
9886.698411.1911.764400.0432.00%TP=50SL=80
10850.048331.2113.033552.525.58%TP=50SL=90
2808.0110101.072.784013.1233.25%TP=55SL=20
7171.278511.148.434794.6834.95%TP=55SL=50
7972.758341.159.565803.3242.99%TP=55SL=65
10855.588221.213.213998.630.19%TP=55SL=85
11298.478151.2113.863506.2325.83%TP=55SL=95
11794.178081.2214.64126.0531.43%TP=55SL=100
3617.2613051.112.773153.4124.82%TP=60SL=10
3679.4110001.093.684697.0238.03%TP=60SL=20
8851.738691.1910.194543.4535.71%TP=60SL=35
8573.638441.1710.164476.7133.98%TP=60SL=45
7905.248141.149.715736.2342.21%TP=60SL=65
12056.677971.2215.134314.8731.99%TP=60SL=95
12609.617901.2415.965059.0437.62%TP=60SL=100

TP=35,SL=100の組み合わせが一番利益が期待できることが分かる。

さらにboost値1~3についても最適化を図る

損益総取引数PF期待利得ドローダウン($)ドローダウン(%)boost1boost2boost3
3703.59571.253.87964.87.59%boost1=10boost2=2boost3=-4
2805.8610401.172.71226.5310.22%boost1=10boost2=-4boost3=-2
4936.48171.466.041020.326.97%boost1=7boost2=2boost3=-4
4026.319301.294.33866.546.40%boost1=7boost2=-4boost3=-2
3871.089071.294.27909.216.71%boost1=7boost2=0boost3=-2
4098.49121.34.49981.77.17%boost1=7boost2=1boost3=-2
4026.649001.34.47942.256.81%boost1=7boost2=-1boost3=-2
2551.799591.162.661838.3813.61%boost1=7boost2=10boost3=-2
3206.947681.284.181028.368.38%boost1=7boost2=-10boost3=-4
4199.029231.314.551094.137.78%boost1=7boost2=2boost3=-2
3926.539161.294.29938.536.90%boost1=7boost2=-2boost3=-2
937.8310831.050.871913.5116.41%boost1=7boost2=2boost3=0
1222.311281.061.081684.0214.55%boost1=7boost2=2boost3=1
2052.399931.122.071324.9611.00%boost1=7boost2=2boost3=-1
-221.2918420.99-0.122904.1328.50%boost1=7boost2=2boost3=10
1584.6411681.081.361525.1712.68%boost1=7boost2=2boost3=2
2326.4511891.121.961331.210.70%boost1=7boost2=2boost3=3
4740.638551.45.54872.96.13%boost1=7boost2=2boost3=-3
2525.312111.132.091218.459.84%boost1=7boost2=2boost3=4
5493.857761.567.08674.184.53%boost1=7 boost2=2 boost3=-4
2877.4711691.162.461023.588.84%boost1=7boost2=2boost3=5
4433.127021.56.31968.956.87%boost1=7boost2=2boost3=-5
2673.8610881.162.461182.9510.22%boost1=7boost2=2boost3=6
3247.546071.425.35973.077.16%boost1=7boost2=2boost3=-6
3616.949301.273.891078.068.66%boost1=7boost2=2boost3=7
3468.355491.526.32774.936.67%boost1=7boost2=2boost3=-7
-221.2918420.99-0.122904.1328.50%boost1=7boost2=2boost3=8
3449.875131.556.72885.557.68%boost1=7boost2=2boost3=-8
-221.2918420.99-0.122904.1328.50%boost1=7boost2=2boost3=9
3444.945071.566.79885.557.74%boost1=7boost2=2boost3=-9
3957.489301.284.261243.248.79%boost1=7boost2=3boost3=-2
3809.29131.284.171017.47.54%boost1=7boost2=-3boost3=-2
3704.589321.263.971168.148.40%boost1=7boost2=4boost3=-2
3581.559451.253.791275.099.17%boost1=7boost2=5boost3=-2
4817.787711.476.25846.275.87%boost1=7boost2=-5boost3=-4
3079.679571.23.221365.8810.09%boost1=7boost2=6boost3=-2
4220.37661.45.51846.276.14%boost1=7boost2=-6boost3=-4
2366.959601.152.471658.4112.53%boost1=7boost2=7boost3=-2
3994.247661.375.21846.276.22%boost1=7boost2=-7boost3=-4
2417.229541.152.531514.3111.62%boost1=7boost2=8boost3=-2
3568.087581.334.71846.276.36%boost1=7boost2=-8boost3=-4
2360.799571.152.471765.813.33%boost1=7boost2=9boost3=-2
3302.517591.294.35984.718.00%boost1=7boost2=-9boost3=-4
4776.228771.395.45846.375.94%boost1=8boost2=2boost3=-4
3340.879701.223.44925.67.27%boost1=8boost2=-4boost3=-2
4146.389181.314.52846.376.21%boost1=9boost2=2boost3=-4
3518.4410071.233.49847.556.67%boost1=9boost2=-4boost3=-2

取引数は、抑え目であるが、boost1=7、boost2=2、boost3=-4の組み合わせが一番利益が多いことが分かる。

長期間バックテスト

上記の最適化結果より、最適化で一番収益が期待できそうなパラメータの組み合わせ(TP=35、SL=100、boost1=7、boost2=2、boost3=-4)を用いて、2005年1月1日~2018年2月28日(13年1カ月)を実施。結果は、次の通り。

Strategy Tester Report
Scal_USDJPY_v14_Christmas_Edition_16BD8D0FE
(Build 1090)
通貨ペアUSDJPY (US Dollar vs Japanese Yen)
期間5分足(M5) 2005.01.10 10:50 – 2018.02.27 23:55 (2005.01.01 – 2018.02.28)
モデル全ティック (利用可能な最小時間枠による最も正確な方法)
パラメーターboost1=6; boost2=-4; boost3=-2; ultra_boost=true; Souki_Close=true; Ryoudate_mode=false; MaxPosition=2; Tsuigeki_interval=5; Magic=1133557799; TP=35; SL=100; Lot=0.1; MM=false; MM_balance_mode=false; Setting_MM_Percent=1; Max_MM_Percent=30; Max_lot_size=1; Trailing_Stop=false; Trailing_pips=5; Trailing_pips_plus=2; Trailing_interval=5; SpreadLimit=3.1; Slippage=5; Countdown_mode=false; GMT=” === Auto_GMT (3/11 to 11/6:default , 11/7 to 3/10: Auto -1) === “; Summer_GMT_Offset=3; US=” – US_Sityugyo_filter (Every Month first friday (Day 1 to 8) ) – “; US_Sitsugyo_Filter=true; US_Sitsugyo_hour=21; US_Sitsugyo_limit_hour=13; Sihyou_filter=” === Sihyou_filter ( Close 1hour before, No_In limit_hour before ) === “; sihyou1_day=0; sihyou1_hour=0; sihyou1_limit_hour=10; sihyou2_day=0; sihyou2_hour=0; sihyou2_limit_hour=10; sihyou3_day=0; sihyou3_hour=0; sihyou3_limit_hour=10; FC=” – Friday_Close ( Close the Position, And No_In after that (Every Friday) ) – “; Friday_Close=true; Friday_Close_Hour=26; YS=” – Youbi_Seigen ( 1:Mon,2:Tue,..5:Friday. No_in_the_Day ) – “; Youbi_Seigen=0; Entry_comment=”Christmas_Edition”;
テストバー数960597モデルティック数167675305モデリング品質89.99%
不整合チャートエラー0
初期証拠金10000.00スプレッド15
純益13607.94総利益53480.53総損失-39872.60
プロフィットファクタ1.34期待利得5.20
絶対ドローダウン633.33最大ドローダウン2341.56 (14.63%)相対ドローダウン14.63% (2341.56)
総取引数2619売りポジション(勝率%)1169 (66.47%)買いポジション(勝率%)1450 (71.66%)
勝率(%)1816 (69.34%)負率 (%)803 (30.66%)
最大勝トレード45.90敗トレード-130.58
平均勝トレード29.45敗トレード-49.65
最大連勝(金額)19 (581.12)連敗(金額)9 (-253.41)
最大連勝(トレード数)684.09 (17)連敗(トレード数)-625.61 (6)
平均連勝5連敗2

 

評価

最適化を実施することで、損益は、デフォルト設定の$10470.55 → $13607.94へ向上している。

取引数は、3439回 → 2619回と減っているので、厳選したエントリーが適度に行われているという理解になる。

 

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知っていましたか?今、絶好調のSwallowを。EUR/USDの通貨ペアなので、海外口座でもスプレッドの影響を受けにくく、実験室でも稼働から2カ月あまりですが、快進撃を続けています。


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