【MT4攻略】EA運用の最適化 – VIX(恐怖指数)とFX自動売買停止の関係を検証する

MT4でEA運用をしていると、相場が荒れている際に耳にすることがあるVIX指数というのをご存知でしょうか?
VIX指数とは、ボラティリティ・インデックス(Volatility Index)の略で、恐怖指数とも言われ、トレーダーが株式市場に対し、不安感を感じているときはVIX指数が高く、楽観的なときは低いとされています。
そのため、VIX指数が高いときは、市場の値動きが荒くなります。つまり、VIX指数が高いときには、為替市場も荒れるため、EA自動売買でも、ハイリスク・ハイリターンという相場環境となります。

しかしながら、一般的にMT4のEAは、相場が荒れることを前提には設計されていませんので、相場が荒れると損をする傾向にあると考えられ、フィルター(制限)をしたほうが良いという意見が多いです。

今回は、本当にVIX指数が高いとEA運用で損をする傾向にあるのか?ということをMT4の実践トレード結果とVIX指数との関係を調べることで、リアルに検証してみたいと思います。

EA運用の曜日や時間帯による制限(フィルター)の効果については、下記の検証ページにまとめていますので、興味のある方は、ご参照ください。

関連記事

MT4でEAの運用を始めると、調子のいいときは順調に次々と利益確定していき、資産曲線も右肩上がり!という状況もよくあることかと思います。しかし、相場が荒れたときなどは、これまで安定して勝ちつづけていたEAが、なんで??というぐらい、[…]

EA曜日時間の制限
広告

VIXデータの収集と検証ルール(フィルター)について

今回使用するデータは、下記のCBOE(シカゴ・オプション取引所)を用いています。

Access historical price level information using revised meth…

このCBOE提供のVIX指数データから、その日の取引開始時の恐怖指数(VIX)が○○以上になっていれば、自動売買を一切行わないというMT4での自動売買ルールを想定し、VIXが○○以上の日の取引結果を、それぞれ見ていきたいと思います。

なお検証には、2018年3月〜2019年4月の14ヶ月間のデータを使用しています。

VIX(恐怖指数)の大きさによる制限効果(フィルター)の検証

VIX指数は12以下が安定していると言われています。

今回は、比較的VIX指数が高い17以上の日、つまり市場が荒れ気味と考えられる日の実際のトレード結果から見ていきたいと思います。

VIX指数が17以上のエントリー

日付VIX指数取引回数損益(pips)
2018/03/0817.565回4.4pips
2018/03/2018.384回-4.6pips
2018/03/2117.765回24.0pips
2018/03/2218.133回12.4pips
2018/03/2324.021回8.9pips
2018/03/2623.412回8.9pips
2018/03/2720.332回10.5pips
2018/03/2822.522回23.9pips
2018/03/2922.8711回27.4pips
2018/04/0221.074回12.8pips
2018/04/0421.6816回20.7pips
2018/04/0519.765回-15.4pips
2018/04/0620.337回-15.9pips
2018/04/0921.2713回93.3pips
2018/04/1020.516回17.3pips
2018/04/1120.954回-1.7pips
2018/04/1219.832回5.2pips
2018/04/1617.5913回95.1pips
2018/04/2317.297回46.4pips
2018/04/2518.148回26.8pips
2018/04/2618.074回15.4pips
2018/06/2817.547回25.1pips
2018/07/0217.79回3.0pips
2018/10/1123.0719回55.3pips
2018/10/1221.6317回-69.4pips
2018/10/1521.9720回81.7pips
2018/10/1620.2824回44.9pips
2018/10/1717.0612回-13.3pips
2018/10/1818.0219回-15.5pips
2018/10/1919.2412回60.9pips
2018/10/2219.3815回-92.1pips
2018/10/2322.1815回-48.2pips
2018/10/2421.613回-47.0pips
2018/10/2524.7821回-379.8pips
2018/10/2624.517回139.9pips
2018/10/2924.4825回245.6pips
2018/10/3023.9410回-67.7pips
2018/10/3122.7214回108.9pips
2018/11/0120.9615回70.2pips
2018/11/0218.528回-19.1pips
2018/11/0520.5811回129.5pips
2018/11/0619.8415回42.0pips
2018/11/0718.0330回179.3pips
2018/11/1217.2621回-103.3pips
2018/11/1319.4510回-56.4pips
2018/11/1420.5222回10.1pips
2018/11/1520.4110回1.6pips
2018/11/1620.049回42.1pips
2018/11/1918.7826回-3.2pips
2018/11/2020.7614回115.1pips
2018/11/2121.6615回14.6pips
2018/11/2321.232回-7.6pips
2018/11/2620.7813回-94.6pips
2018/11/2719.4122回-63.0pips
2018/11/2818.8720回5.6pips
2018/11/2918.6511回51.3pips
2018/11/3019.187回-93.5pips
2018/12/0623.5333回-838.8pips
2018/12/0722.427回-54.4pips
2018/12/1023.9514回-97.0pips
2018/12/1122.9625回-64.8pips
2018/12/1221.9111回101.3pips
2018/12/132117回-217.1pips
2018/12/1421.5711回-169.1pips
2018/12/1722.362回-4.8pips
2018/12/1824.6810回28.6pips
2018/12/1925.1517回183.9pips
2018/12/2026.0917回55.5pips
2018/12/2128.247回-3.5pips
2018/12/2429.299回-0.1pips
2018/12/2635.520回105.9pips
2018/12/2731.221回-78.0pips
2018/12/2829.9711回496.4pips
2018/12/3127.5916回621.2pips
2019/01/0227.5441回-42.8pips
2019/01/0325.6868回-504.7pips
2019/01/0424.3620回-3.0pips
2019/01/0722.0611回-41.9pips
2019/01/0820.9628回-32.1pips
2019/01/0920.4418回63.4pips
2019/01/1020.9821回93.4pips
2019/01/1119.6818回42.9pips
2019/01/1419.8414回-235.6pips
2019/01/1518.5317回-133.4pips
2019/01/1618.089回37.6pips
2019/01/1719.517回-18.6pips
2019/01/1817.815回172.4pips
2019/01/2218.5316回-58.0pips
2019/01/2320.8513回104.5pips
2019/01/2419.6920回-194.7pips
2019/01/2518.4311回-235.4pips
2019/01/2818.5624回103.9pips
2019/01/2919.4510回29.5pips
2019/01/3019.1514回-275.1pips
2019/01/3117.3913回-12.0pips
2019/03/0817.3819回2.0pips
2019/03/2517.7619回18.7pips

損益合計:-385.0pips  総トレード数:1358回 効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

1358回の取引回数なので、1回あたりに換算すると微妙ですが、効果は期待できそうですね。

 


VIX指数が18以上のエントリー

先のVIX指数が17以上と同様に条件(VIXが18以上)に一致したトレード集計します。
ページが長くなるため、これ以降は、集計の結果のみを公開します。

取引回数損益(pips)
1213回-647.5pips

損益合計:-647.5pips  総トレード数:1213回 効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

先のVIX17以上のエントリーと比較すると150回の取引で250pipsほどの効果がでています。

つまりVIX18以上のエントリーを制限することは、期待していいかと考えられますね。

VIX指数が19以上のエントリー

取引回数損益(pips)
1003回-610.6pips

損益合計:-610.6pips  総トレード数:1003回 効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

VIX17以上のエントリーと比較すると取引回数は200回で、35pipsのマイナス(逆効果)となっています。

数字はかなり小さいので、無視できる範囲かとは思われます。

VIX指数が20以上のエントリー

 

取引回数損益(pips)
832回253.3pips

損益合計:253.3pips  総トレード数:832回 効果なし!?

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

VIX20以上のエントリーだと、253.3pipsの逆効果になってしまっていますね…

考察は、下記の検証結果にまとめたいと思います。

 

TRADERS-pro【トレプロ】なら、100種類以上のあの人気/有名EAが無料で使えます!
無料ダウンロードしたEAは無期限で利用できます。実験室のTRADERS-pro【トレプロ】のフォワード成績は、無料でダウンロードしたEAを稼働した結果を公開しています。TRADERS-proの登録方法から無料EAダウンロードの手順を、下記の記事に詳しくまとめています。興味のあるかたは、ご参考にしてください。
関連記事

TRADERS-pro(トレプロ)とは、システムトレードのExpertAdvisor(EA)と呼ばれる自動取引を行う数万円のソフトウェアを、無料でダウンロードし放題のサービスです。国内での人気、知名度は抜群のサービスです。F[…]

 

検証結果

今回の検証結果を踏まえると、VIX指数(恐怖指数)が18以上の日は、MT4でトレードをしないという選択が良さそうに思います。

その一方で、VIXが20以上の日は、大幅にプラスという結果(逆効果)が出ています。

検証結果に素直に従えば、VIX指数が18以上20未満の日は、トレードをしないということにはなります。

しかし、VIX指数の特性上、20を超えてくるとかなり相場が荒れやすいので、今回の検証データは、VIX20以上の荒れた相場で、トレードが良い方向に行ったと推察してもいいかも知れません。

相場で永く生きながらえるには、リスクを回避しながら、MT4で安定したトレードを行うことが重要と考えています。

そのように考えると、やはりVIX指数が18を超えてくるとトレードをストップするということが賢明な選択だと考えます。

また、今回の検証結果は、トレード回数が1年程度とまだまだ検証データとしては少ないため、今後もトレードデータが蓄積されていけば、適宜、VIX指数とMT4の自動売買トレード結果との相関を調べていきたいと思います。

 

VIX指数の大きさ等でトレードを自動的にストップするには、下記の便利なツールを使えば、自動で行えます。

興味のある方は、下記のリンクよりご参照ください。

【EATradeStop】経済指標発表や任意の時間でEAを停止、開始できるMT4トレードツール
EAを時間指定や指標発表の前後で自動的に停止・再開するスクリプトプログラムです。指標情報を画面に表示する機能ももっています。
EAを時間指定や指標発表の前後で自動的に停止・再開するスクリプトプログラムです。指標情報を画面に表示する機能ももっています。?|?fx-on.com


知っていましたか?今、絶好調のSwallowを。EUR/USDの通貨ペアなので、海外口座でもスプレッドの影響を受けにくく、実験室でも稼働から2カ月あまりですが、快進撃を続けています。


Swallowの詳細はこちら

広告