【MT4攻略】EA運用の最適化 – VIX（恐怖指数）とFX自動売買停止の関係を検証する│孤独のMT4自動売買実験室

MT4でEA運用をしていると、相場が荒れている際に耳にすることがあるVIX指数というのをご存知でしょうか？
VIX指数とは、ボラティリティ・インデックス（Volatility Index）の略で、恐怖指数とも言われ、トレーダーが株式市場に対し、不安感を感じているときはVIX指数が高く、楽観的なときは低いとされています。
そのため、VIX指数が高いときは、市場の値動きが荒くなります。つまり、VIX指数が高いときには、為替市場も荒れるため、EA自動売買でも、ハイリスク・ハイリターンという相場環境となります。

しかしながら、一般的にMT4のEAは、相場が荒れることを前提には設計されていませんので、相場が荒れると損をする傾向にあると考えられ、フィルター（制限）をしたほうが良いという意見が多いです。

今回は、本当にVIX指数が高いとEA運用で損をする傾向にあるのか？ということをMT4の実践トレード結果とVIX指数との関係を調べることで、リアルに検証してみたいと思います。

EA運用の曜日や時間帯による制限（フィルター）の効果については、下記の検証ページにまとめていますので、興味のある方は、ご参照ください。

【MT4攻略】EA運用の最適化 – エントリーする曜日・時間の関係を検証する

MT4でEAの運用を始めると、調子のいいときは順調に次々と利益確定していき、資産曲線も右肩上がり！という状況もよくあることかと思います。しかし、相場が荒れたときなどは、これまで安定して勝ちつづけていたEAが、なんで？？というぐらい、[…]

1 VIXデータの収集と検証ルール（フィルター）について
2 VIX（恐怖指数）の大きさによる制限効果（フィルター）の検証
3 検証結果

VIXデータの収集と検証ルール（フィルター）について

今回使用するデータは、下記のCBOE（シカゴ・オプション取引所）を用いています。

VIX Index Historical Data

…

このCBOE提供のVIX指数データから、その日の取引開始時の恐怖指数（VIX）が○○以上になっていれば、自動売買を一切行わないというMT4での自動売買ルールを想定し、VIXが○○以上の日の取引結果を、それぞれ見ていきたいと思います。

なお検証には、2018年3月〜2019年4月の14ヶ月間のデータを使用しています。

VIX（恐怖指数）の大きさによる制限効果（フィルター）の検証

VIX指数は12以下が安定していると言われています。

今回は、比較的VIX指数が高い17以上の日、つまり市場が荒れ気味と考えられる日の実際のトレード結果から見ていきたいと思います。

VIX指数が17以上のエントリー

日付	VIX指数	取引回数	損益（pips）
2018/03/08	17.56	5回	4.4pips
2018/03/20	18.38	4回	-4.6pips
2018/03/21	17.76	5回	24.0pips
2018/03/22	18.13	3回	12.4pips
2018/03/23	24.02	1回	8.9pips
2018/03/26	23.41	2回	8.9pips
2018/03/27	20.33	2回	10.5pips
2018/03/28	22.52	2回	23.9pips
2018/03/29	22.87	11回	27.4pips
2018/04/02	21.07	4回	12.8pips
2018/04/04	21.68	16回	20.7pips
2018/04/05	19.76	5回	-15.4pips
2018/04/06	20.33	7回	-15.9pips
2018/04/09	21.27	13回	93.3pips
2018/04/10	20.51	6回	17.3pips
2018/04/11	20.95	4回	-1.7pips
2018/04/12	19.83	2回	5.2pips
2018/04/16	17.59	13回	95.1pips
2018/04/23	17.29	7回	46.4pips
2018/04/25	18.14	8回	26.8pips
2018/04/26	18.07	4回	15.4pips
2018/06/28	17.54	7回	25.1pips
2018/07/02	17.7	9回	3.0pips
2018/10/11	23.07	19回	55.3pips
2018/10/12	21.63	17回	-69.4pips
2018/10/15	21.97	20回	81.7pips
2018/10/16	20.28	24回	44.9pips
2018/10/17	17.06	12回	-13.3pips
2018/10/18	18.02	19回	-15.5pips
2018/10/19	19.24	12回	60.9pips
2018/10/22	19.38	15回	-92.1pips
2018/10/23	22.18	15回	-48.2pips
2018/10/24	21.6	13回	-47.0pips
2018/10/25	24.78	21回	-379.8pips
2018/10/26	24.51	7回	139.9pips
2018/10/29	24.48	25回	245.6pips
2018/10/30	23.94	10回	-67.7pips
2018/10/31	22.72	14回	108.9pips
2018/11/01	20.96	15回	70.2pips
2018/11/02	18.52	8回	-19.1pips
2018/11/05	20.58	11回	129.5pips
2018/11/06	19.84	15回	42.0pips
2018/11/07	18.03	30回	179.3pips
2018/11/12	17.26	21回	-103.3pips
2018/11/13	19.45	10回	-56.4pips
2018/11/14	20.52	22回	10.1pips
2018/11/15	20.41	10回	1.6pips
2018/11/16	20.04	9回	42.1pips
2018/11/19	18.78	26回	-3.2pips
2018/11/20	20.76	14回	115.1pips
2018/11/21	21.66	15回	14.6pips
2018/11/23	21.23	2回	-7.6pips
2018/11/26	20.78	13回	-94.6pips
2018/11/27	19.41	22回	-63.0pips
2018/11/28	18.87	20回	5.6pips
2018/11/29	18.65	11回	51.3pips
2018/11/30	19.18	7回	-93.5pips
2018/12/06	23.53	33回	-838.8pips
2018/12/07	22.42	7回	-54.4pips
2018/12/10	23.95	14回	-97.0pips
2018/12/11	22.96	25回	-64.8pips
2018/12/12	21.91	11回	101.3pips
2018/12/13	21	17回	-217.1pips
2018/12/14	21.57	11回	-169.1pips
2018/12/17	22.36	2回	-4.8pips
2018/12/18	24.68	10回	28.6pips
2018/12/19	25.15	17回	183.9pips
2018/12/20	26.09	17回	55.5pips
2018/12/21	28.24	7回	-3.5pips
2018/12/24	29.29	9回	-0.1pips
2018/12/26	35.5	20回	105.9pips
2018/12/27	31.2	21回	-78.0pips
2018/12/28	29.97	11回	496.4pips
2018/12/31	27.59	16回	621.2pips
2019/01/02	27.54	41回	-42.8pips
2019/01/03	25.68	68回	-504.7pips
2019/01/04	24.36	20回	-3.0pips
2019/01/07	22.06	11回	-41.9pips
2019/01/08	20.96	28回	-32.1pips
2019/01/09	20.44	18回	63.4pips
2019/01/10	20.98	21回	93.4pips
2019/01/11	19.68	18回	42.9pips
2019/01/14	19.84	14回	-235.6pips
2019/01/15	18.53	17回	-133.4pips
2019/01/16	18.08	9回	37.6pips
2019/01/17	19.51	7回	-18.6pips
2019/01/18	17.8	15回	172.4pips
2019/01/22	18.53	16回	-58.0pips
2019/01/23	20.85	13回	104.5pips
2019/01/24	19.69	20回	-194.7pips
2019/01/25	18.43	11回	-235.4pips
2019/01/28	18.56	24回	103.9pips
2019/01/29	19.45	10回	29.5pips
2019/01/30	19.15	14回	-275.1pips
2019/01/31	17.39	13回	-12.0pips
2019/03/08	17.38	19回	2.0pips
2019/03/25	17.76	19回	18.7pips

損益合計：-385.0pips　　総トレード数：1358回　効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支（pips）であれば、制限を行って効果アリということになります。

1358回の取引回数なので、1回あたりに換算すると微妙ですが、効果は期待できそうですね。

VIX指数が18以上のエントリー

先のVIX指数が17以上と同様に条件（VIXが18以上）に一致したトレード集計します。
ページが長くなるため、これ以降は、集計の結果のみを公開します。

取引回数	損益（pips）
1213回	-647.5pips

損益合計：-647.5pips　　総トレード数：1213回　効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支（pips）であれば、制限を行って効果アリということになります。

先のVIX17以上のエントリーと比較すると150回の取引で250pipsほどの効果がでています。

つまりVIX18以上のエントリーを制限することは、期待していいかと考えられますね。

VIX指数が19以上のエントリー

取引回数	損益（pips）
1003回	-610.6pips

損益合計：-610.6pips　　総トレード数：1003回　効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支（pips）であれば、制限を行って効果アリということになります。

VIX17以上のエントリーと比較すると取引回数は200回で、35pipsのマイナス（逆効果）となっています。

数字はかなり小さいので、無視できる範囲かとは思われます。

VIX指数が20以上のエントリー

取引回数	損益（pips）
832回	253.3pips

損益合計：253.3pips　　総トレード数：832回　効果なし！？

※上記結果がマイナス収支（pips）であれば、制限を行って効果アリということになります。

VIX20以上のエントリーだと、253.3pipsの逆効果になってしまっていますね…

考察は、下記の検証結果にまとめたいと思います。

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検証結果

今回の検証結果を踏まえると、VIX指数（恐怖指数）が18以上の日は、MT4でトレードをしないという選択が良さそうに思います。

その一方で、VIXが20以上の日は、大幅にプラスという結果（逆効果）が出ています。

検証結果に素直に従えば、VIX指数が18以上20未満の日は、トレードをしないということにはなります。

しかし、VIX指数の特性上、20を超えてくるとかなり相場が荒れやすいので、今回の検証データは、VIX20以上の荒れた相場で、トレードが良い方向に行ったと推察してもいいかも知れません。

相場で永く生きながらえるには、リスクを回避しながら、MT4で安定したトレードを行うことが重要と考えています。

そのように考えると、やはりVIX指数が18を超えてくるとトレードをストップするということが賢明な選択だと考えます。

また、今回の検証結果は、トレード回数が１年程度とまだまだ検証データとしては少ないため、今後もトレードデータが蓄積されていけば、適宜、VIX指数とMT4の自動売買トレード結果との相関を調べていきたいと思います。

VIX指数の大きさ等でトレードを自動的にストップするには、下記の便利なツールを使えば、自動で行えます。

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