EA曜日時間の制限

【MT4攻略】EA運用の最適化 – エントリーする曜日・時間の関係を検証する

MT4でEAの運用を始めると、調子のいいときは順調に次々と利益確定していき、資産曲線も右肩上がり!という状況もよくあることかと思います。

しかし、相場が荒れたときなどは、これまで安定して勝ちつづけていたEAが、なんで??というぐらい、一斉に負けてしまい、コツコツと積み上げてきた利益をあっという間に吹き飛ばしてしまう・・・なんてことも、よくあります。

やはり精神衛生上、極力リスクをなるべく抑えた運用が理想ですよね?

EAのエントリーを指定・制限(フィルター)をした場合、実際のところどうなの?ということを、これまで蓄積してきている実験室の実績データをもとに検証してみたいと思います。

なお、VIX指数(恐怖指数)によるEA運用の制限(フィルター)の効果については、下記の検証記事にまとめています。興味のある方は、ご参照ください。

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エントリーの曜日や時間指定の制限(フィルター)を検証する

今回、これまでに当実験室で実施したバックテストをQuant Analyzerで分析した結果、曜日や時間制限を行うことで期待が出来そうな次の3つのEAを検証してみたいと思います。

Marmot V4 ew:月曜日のエントリーを制限、9時台のエントリーを制限

Swallow:金曜日、土曜日のエントリーを制限、2時~9時台のエントリーを制限

Whiter Bear Z USDJPY:月曜日のエントリーを制限、0時台以外の時間帯は、エントリーを制限

これらのEAのバックテストの詳細については、下記の記事を参照してください。

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また、Quant Analyzerの使い方を知りたいというかたは、下記の記事を参照してください。

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MT4のEAの紹介ページでは、下記のような年度単位の損益や、エントリーの曜日・時間帯ごとの損益を紹介している記事を見かけることがありますよね? [caption id="attachment_2018" align[…]

 

実践データで曜日・時間指定の制限を検証

実験室では、実際にMT4でEAを稼働させ、リアルタイムで取引データを蓄積していっています。

この日々蓄積されて行っているデータを用いて、検証対象のEAで、エントリー制限した曜日や時間帯で実際にエントリーした成績を確認することで、検証を行います。

つまり、このエントリー制限している時間帯の成績がマイナス収支であれば、エントリー制限する価値が高いと考えることができ、逆に、このエントリー制限している時間帯の成績がプラス収支であれば、あまり意味はないと考えれることができます。

数年の蓄積データであれば、信頼性は高いとは思いますが、稼働してまだ間もない状態のEAが多いですので、簡単には判断はつかないとも思いますが、参考までに見ていきたいと思います。

 

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Marmot V4 ewで検証

Marmot V4 ewのQuantyAnalyzerの分析では、月曜日のエントリーを制限することと、9時台のエントリーを制限すると効果が見込めると結果が出ていたので、それぞれの実践結果のエントリーを見ていきます。

月曜日のエントリーを制限(指定)した場合

売買通貨ペア損益(pips)開始日時決済日時
BuyUSDJPY63.8pips2018/11/05 06:002018/11/09 14:00
SellUSDJPY-32.2pips2019/01/07 06:002019/01/07 17:04
SellUSDJPY-31.8pips2019/01/14 06:002019/01/15 03:45
SellUSDJPY-32.6pips2019/08/12 07:002019/08/13 16:46
SellUSDJPY-32.2pips2019/08/26 09:002019/08/26 09:56

損益合計:-65.0pips 効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

9時台のエントリーを制限(指定)した場合

売買通貨ペア損益(pips)開始日時決済日時
SellUSDJPY35.0pips2019/01/09 09:002019/01/10 22:58
BuyUSDJPY-6.3pips2019/03/14 09:002019/03/15 17:02
SellUSDJPY-32.2pips2019/05/17 09:002019/05/17 17:52
SellUSDJPY18.7pips2019/06/12 09:002019/06/14 15:00
SellUSDJPY-32.2pips2019/06/18 09:002019/06/18 16:56
SellUSDJPY35.0pips2019/08/09 09:002019/08/12 04:34
SellUSDJPY-32.2pips2019/08/26 09:002019/08/26 09:56

損益合計:-14.2pips 効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

Swallowで検証

QuantyAnalyzerの分析では、金曜日と土曜日のエントリーを制限することと、2時~9時台のエントリーを制限すると効果が見込めると結果が出ていたので、それぞれの実践結果のエントリーを見ていきます。

金曜日と土曜日のエントリー制限(指定)

売買通貨ペア損益(pips)開始日時決済日時
BuyEURUSD52.9pips2018/10/19 04:002018/10/19 23:30
SellEURUSD31.6pips2019/01/18 16:002019/01/18 23:30
BuyEURUSD-10.8pips2019/03/01 13:002019/03/01 20:00
SellEURUSD3.3pips2019/03/15 19:002019/03/15 23:30
BuyEURUSD36.7pips2019/05/31 09:002019/05/31 23:30
SellEURUSD-21.9pips2019/05/31 19:002019/05/31 22:00
BuyEURUSD70.9pips2019/08/23 16:002019/08/23 23:30

損益合計:162.7pips 効果なし!?

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

2時~9時台のエントリー制限(指定)

売買通貨ペア損益(pips)開始日時決済日時
BuyEURUSD74.8pips2018/09/17 04:002018/09/18 16:00
BuyEURUSD11.8pips2018/09/19 06:002018/09/19 15:00
BuyEURUSD52.9pips2018/10/19 04:002018/10/19 23:30
SellEURUSD-13.9pips2018/11/14 05:002018/11/15 14:00
SellEURUSD-19.1pips2018/11/19 02:002018/11/20 14:00
BuyEURUSD6.9pips2018/12/31 09:002018/12/31 17:00
SellEURUSD-30.5pips2019/01/02 03:002019/01/02 09:00
SellEURUSD-39.3pips2019/01/07 09:002019/01/08 20:00
SellEURUSD-53.3pips2019/01/30 09:002019/01/30 21:35
SellEURUSD39.2pips2019/01/31 09:002019/02/01 22:00
SellEURUSD61.0pips2019/02/13 03:002019/02/14 15:00
SellEURUSD1.5pips2019/02/27 04:002019/02/28 11:00
SellEURUSD3.1pips2019/03/14 05:002019/03/15 06:00
BuyEURUSD8.5pips2019/04/17 04:002019/04/17 20:00
BuyEURUSD36.7pips2019/05/31 09:002019/05/31 23:30
SellEURUSD34.6pips2019/08/26 04:002019/08/27 10:01

損益合計:174.9pips 効果なし!?

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。


White Bear Z USDJPY

QuantyAnalyzerの分析では、月曜日のエントリーを制限することと、0時台のエントリーを制限すると効果が見込めると結果が出ていたので、それぞれの実践結果のエントリーを見ていきます。

月曜日のエントリー制限(指定)

売買通貨ペア損益(pips)開始日時決済日時
SellUSDJPY0.3pips2018/07/16 22:552018/07/17 00:05
BuyUSDJPY4.4pips2018/10/29 23:352018/10/30 00:45
SellUSDJPY2018/11/12 23:202018/11/13 00:30
SellUSDJPY7.0pips2018/11/19 21:502018/11/19 22:39
SellUSDJPY-0.2pips2018/11/19 23:052018/11/20 00:15
SellUSDJPY3.2pips2018/11/19 23:302018/11/20 00:40
BuyUSDJPY1.0pips2018/11/26 23:352018/11/27 00:45
SellUSDJPY5.7pips2018/12/24 22:202018/12/26 00:01
SellUSDJPY2019/01/28 21:452019/01/28 23:42
SellUSDJPY0.2pips2019/03/18 23:402019/03/19 01:48

損益合計:21.6pips 効果なし!?

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

0時台のエントリー制限(指定)

売買通貨ペア損益(pips)開始日時決済日時
BuyUSDJPY2.5pips2018/05/17 00:552018/05/17 02:05
SellUSDJPY1.9pips2018/06/08 00:502018/06/08 02:00
BuyUSDJPY1.6pips2018/06/12 00:052018/06/12 01:00
BuyUSDJPY0.2pips2018/07/12 00:502018/07/12 02:07
BuyUSDJPY0.8pips2018/09/14 00:152018/09/14 01:25
SellUSDJPY0.2pips2018/10/05 00:502018/10/05 02:00
BuyUSDJPY2.5pips2018/11/28 00:552018/11/28 02:00
SellUSDJPY6.9pips2018/11/29 00:012018/11/29 01:12
BuyUSDJPY-43.0pips2018/12/06 00:302018/12/06 05:15
SellUSDJPY0.1pips2019/01/02 00:452019/01/02 02:05
BuyUSDJPY2019/01/11 00:202019/01/11 02:54
SellUSDJPY0.1pips2019/03/14 00:402019/03/14 02:01
BuyUSDJPY2.4pips2019/03/29 00:102019/03/29 01:20
BuyUSDJPY0.3pips2019/08/20 00:552019/08/20 01:55
BuyUSDJPY7.4pips2019/09/06 00:152019/09/06 01:24
BuyUSDJPY2.2pips2019/09/12 00:052019/09/12 01:15

損益合計:-13.9pips 効果が期待できます

※上記結果がマイナス収支(pips)であれば、制限を行って効果アリということになります。

結果

曜日・制限の効果は、いかがでしたでしょうか?

バックテストでは10年以上のデータで検証しているため、上記の結果では、1年程度の実践データであるため、トレード回数がかなり少なくなっています。

そのため、効果が出ているEAもあれば、まったく逆の結果になってしまっているEAもあると思います。

結論を出すのは、2,3年運用した結果で判断する必要がありそうですね。

上記のデータは、リアルタイムで更新されていきますので、当サイトが数年先も生き残っていれば・・・、かなり信頼の高い結果を得られているかと思います。

今後も引き続き、色々なEAで検証していきたいと思います。

 

いろいろ条件でMT4を停止・再開!
スプレッドフィルタ、時間帯フィルタによりEA停止・再開を自動で行います!ポジションの同時決済も可能!
スプレッドフィルタ、時間帯フィルタによりEA停止・再開を自動で行います!ポジションの同時決済も可能!?|?fx-on.com


知っていましたか?今、絶好調のSwallowを。EUR/USDの通貨ペアなので、海外口座でもスプレッドの影響を受けにくく、実験室でも稼働から2カ月あまりですが、快進撃を続けています。


Swallowの詳細はこちら