【無料版】Flashes for USDJPYの真の実力を検証してみた

MT4を使った自動売買で人気のFlashes for USDJPYに厳しめのバックテストを実施して、スプレッドの厳しい海外口座でも通用する実力があり、今後も期待できるのかを判断するために、バックテスト結果を詳しく分析してみることにしました。

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Flashes for USDJPYの特徴

ロジックはレンジ相場と緩やかなトレンド相場を得意とし、相場の8~9割が得意な状況となります。
なるべく直近の底値で買って高値で決済する、または高値で売って底値で決済するを繰り返します。

MT4標準のインジケーターのみ使用しているシンプルなロジックで、王道のトレード手法で過度な最適化を行っていないため、長期間通用します。

なんといっても、このEAの一番のポイントは、FXトレード日本一決定戦(WTC)ロビンスカップ準優勝(EURUSD版とUSDJPY版を稼働)という華々しい実績です。

 

EAの特徴など、さらに詳しい情報は、下記のページも参考にしてください。


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Flashes for USDJPYに対して厳しめのバックテストを実施

当実験室では、海外FX口座(TitanFXスタンダード口座)を用いてEAを稼働(フォワード計測)しているため、通常のバックテストで用いるスプレッドに比べて、極めて厳しい数値を採用しています。

万が一、この厳しい環境下で収益を積み上げられる稀有なEAは、かなり期待していいのではないでしょうか?

スプレッド耐性の低いEAにとっては、相当厳しい環境下でのバックテスト結果となっています。国内FX口座を想定した低いスプレッド(1pips未満)でバックテストを実施するとまったく異なる結果となります。

この点を踏まえた上で、下記のバックテスト結果を参考にしてください。

MT4によるバックテスト結果

 

 

 

バックテスト時スプレッド:1.5Pips

バックテスト期間:2005.01.03 – 2018.12.15(13年11ヶ月)
ヒストリカルデータ:DUKASCOPY(デューカスコピー)

 

損益合計:1056.7pips
プロフィットファクター:1.07
最大ドローダウン:501.4pips
総取引回数:3968回
平均利益:5.97pips
平均損失:-10.01pips
最大利益:100pips
最大損失:-100pips
勝率:64.82%
月平均損益:6.77pips

 

やはりUSDJPYでスプレッドが1.5pipsという本当に厳しい条件下では、本来の性能が発揮しにくいのかも知れませんね。

それでもプラス収支に持ってきている点はさすがです。

 

ちなみにスプレッド1.3pips、1.4pipsのバックテストでは次の通りとなります。

 

<スプレッド1.3pipsの場合>

損益合計:1847.7pips
プロフィットファクター:1.13

<スプレッド1.4pipsの場合>

損益合計:1452.2pips
プロフィットファクター:1.1

 

このように比べてみると、スプレッドの少しの差で、大きく成績に影響することが分かりますね。

 

続いてQuant Analyzerで詳しく見ていきたいと思います。

 

Quant Analyzerによる詳細な分析

MT4で実施したバックテストをQuant Analyzerを用い、より詳細に分析した結果を見ていきます。

年度毎の収益

 

 

ほとんどの年でプラスとなっていますが、2012年はややマイナス収支となっています。(10勝4敗)

 

曜日毎の分析

続いて、曜日毎の成績を確認していきます。

 

月曜日と火曜日の週初めのエントリーが苦手なようです。

苦手を克服するために、さらに詳しくロング(買い)ポジションとショート(売り)ポジション毎でのエントリーを見ていきたいと思います。

 

ロング(買い)エントリー

 

ショート(売り)エントリー

 

ロングエントリーが明らかに月曜日、火曜日のエントリーが苦手のようですね。この負けやすい月、火のロングエントリーを克服(コントロール)できれば、勝てる可能性も高まるのでは?と期待させられる結果ですね。

 

エントリー時間帯別の分析

続いて、エントリーの時間帯毎の成績を確認していきます。

 

 

7時~12時台のエントリーは、苦手な傾向があることが見て取れます。

ロング(買い)ポジションとショート(売り)ポジション毎での違いがどのようにあるか見ていきたいと思います。

ロング(買い)エントリー

ショート(売り)エントリー

 

ロングおよびショートエントリーで苦手な時間帯は異なっているようですね。

ロングの、7時~12時台は、苦手なようですね。

ショートエントリーもそれほどこの時間帯は収益を上げてはいないので、この7時~12時台のエントリーは控えてもいいのかも知れません。

スプレッドの厳しい条件で、プラス収支とは言え、かなり苦戦しているので、上記の分析結果より月曜日、火曜日のロングエントリーや7時~12時台のエントリーを制限することにより収益環境の改善が図れる可能性はありそうですね。

EAのエントリーを制限するには、下記のツールが便利です。

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実験室では、引き続き、Flashes for EURUSDをフォワードテストにより実力計測を行っています。

興味を持たれた方は、ぜひ下記の実践中のデータもチェックしてみて下さいね。

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